Continuous Martingales and Brownian Motion

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Beschreibung

From the reviews: "This is a magnificent book! Its purpose is to describe in considerable detail a variety of techniques used by probabilists in the investigation of problems concerning Brownian motion. The great strength of Revuz and Yor is the enormous variety of calculations carried out both in the main text and also (by implication) in the exercises. ... This is THE book for a capable graduate student starting out on research in probability: the effect of working through it is as if the authors are sitting beside one, enthusiastically explaining the theory, presenting further developments as exercises, and throwing out challenging remarks about areas awaiting further research..."
Bull.L.M.S. 24, 4 (1992) Since the first edition in 1991, an impressive variety of advances has been made in relation to the material of this book, and these are reflected in the successive editions.

Zusammenfassung

Das Buch hat einen widerhallenden Erfolg seit seiner Publikation 1991, und wurde trotz seines hohen technischen Niveaus auch in der Finanzwelt zur Standardreferenz. In dieser 3. Auflage sind Übungen dazugekommen, Beweise optimiert und die Bibliographie aktualisiert worden, um das Buch auf den neuesten Stand zu bringen.

Inhaltsverzeichnis

0. Preliminaries.- I. Introduction.- II. Martingales.- III. Markov Processes.- IV. Stochastic Integration.- V. Representation of Martingales.- VI. Local Times.- VII. Generators and Time Reversal.- VIII. Girsanov's Theorem and First Applications.- IX. Stochastic Differential Equations.- X. Additive Functionals of Brownian Motion.- XI. Bessel Processes and Ray-Knight Theorems.- XII. Excursions.- XIII. Limit Theorems in Distribution.- §1. Gronwall's Lemma.- §2. Distributions.- §3. Convex Functions.- §4. Hausdorff Measures and Dimension.- §5. Ergodic Theory.- §6. Probabilities on Function Spaces.- §7. Bessel Functions.- §8. Sturm-Liouville Equation.- Index of Notation.- Index of Terms.- Catalogue.

Erscheinungsjahr:	1998
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik , Medizin , Naturwissenschaften , Technik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Buch
Inhalt:	xiii 602 S.
ISBN-13:	9783540643258
ISBN-10:	3540643257
Sprache:	Englisch
Einband:	Gebunden
Autor:	Yor, Marc Revuz, Daniel
Auflage:	3rd edition 1999
Hersteller:	Springer Berlin Springer Berlin Heidelberg
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	241 x 160 x 39 mm
Von/Mit:	Marc Yor (u. a.)
Erscheinungsdatum:	18.12.1998
Gewicht:	1,098 kg

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