Quantitative Assessment of Securitisation ...

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Beschreibung

The book draws on current research on model risk and parameter sensitivity of securitisation ratings. It provides practical ideas and tools that can facilitate a more informed usage of securitisation ratings. We show how global sensitivity analysis techniques can be used to better analyse and to enhance the understanding of the uncertainties inherent in ratings due to uncertainty in the input parameters. The text introduces a novel global rating approach that takes the uncertainty in the ratings into account when assigning ratings to securitisation products. The book also covers new prepayment and default models that overcome flaws in current models.¿

Zusammenfassung

Introduces new concepts

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

Preface.-Introduction.-Introduction to Asset Backed Securities.-Cashflow modeling.-Deterministic Models.- Stochastic Models.- Model Risk and Parameter Sensitivity.-Global Sensitivity Analysis for ABS.-Summary.-A Large Homogeneous Portfolio Approximation.-
A.1 The Gaussian One-Factor Model and the LHP Approximation.-A.2 Calibrating the Distribution.-Bibliography.¿

Erscheinungsjahr:	2012
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	136
Reihe:	SpringerBriefs in Finance
Inhalt:	xxi 112 S. 4 s/w Illustr. 28 farbige Illustr. 112 p. 32 illus. 28 illus. in color.
ISBN-13:	9783642297205
ISBN-10:	364229720X
Sprache:	Englisch
Herstellernummer:	86093395
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Campolongo, Francesca Schoutens, Wim Jönsson, Henrik
Auflage:	2013
Hersteller:	Springer-Verlag GmbH Springer Berlin Heidelberg SpringerBriefs in Finance
Maße:	235 x 155 x 8 mm
Von/Mit:	Francesca Campolongo (u. a.)
Erscheinungsdatum:	06.09.2012
Gewicht:	0,219 kg

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