Online Algorithms for the Portfolio Select...

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Beschreibung

Robert Dochow mathematically derives a simplified classification structure of selected types of the portfolio selection problem. He proposes two new competitive online algorithms with risk management, which he evaluates analytically. The author empirically evaluates online algorithms by a comprehensive statistical analysis. Concrete results are that follow-the-loser algorithms show the most promising performance when the objective is the maximization of return on investment and risk-adjusted performance. In addition, when the objective is the minimization of risk, the two new algorithms with risk management show excellent performance. A prototype of a software tool for automated evaluation of algorithms for portfolio selection is given.

Über den Autor

Dr. Robert Dochow completed his dissertation under the supervision of Prof. Dr. Günter Schmidt at the Chair of Operations Research and Business Informatics of Saarland University, Saarbrücken, Germany.

Zusammenfassung

Publication in the field of economic sciences

Inhaltsverzeichnis

Performance Evaluation.- Selected Algorithms from the Literature.- Proposed Algorithms with Risk Management.- Empirical Testing of Algorithms.- A Software Tool for Testing.

Details

Erscheinungsjahr:	2016
Fachbereich:	Volkswirtschaft
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xxvi 185 S. 16 s/w Illustr. 185 p. 16 illus.
ISBN-13:	9783658135270
ISBN-10:	3658135271
Sprache:	Englisch
Herstellernummer:	978-3-658-13527-0
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Dochow, Robert
Auflage:	1st ed. 2016
Hersteller:	Springer Fachmedien Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Maße:	210 x 148 x 12 mm
Von/Mit:	Robert Dochow
Erscheinungsdatum:	02.06.2016
Gewicht:	0,281 kg