Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling

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Beschreibung

Das Risiko-Controlling dient als Unterstützungsfunktion für das Risikomanagement und die Unternehmensführung. Es stellt Informationen, Instrumente und Prozesse für den Umgang mit Risiken bereit. Prüfungsstandards wie der IDW PS 340, das StaRUG und das FISG verpflichten Unternehmen, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten und dabei Risiken zu identifizieren, zu quantifizieren und zu aggregieren. Die Risikoaggregation ist somit eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Mit der Risikoaggregation wird das Ziel verfolgt, die Gesamtrisikoposition eines Unternehmens zu bestimmen und die Kombinationseffekte der Einzelrisiken zu erfassen. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation gewährleistet werden.
Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann.

Über den Autor

Robin Daume ist Beteiligungscontroller bei einem international ausgerichteten mittelständischen Unternehmen. Zuvor studierte er Controlling im gleichnamigen Masterstudiengang an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Dabei legte er den Interessenschwerpunkt auf den Bereich Risikomanagement und Risiko-Controlling.

Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst lehrt International Finance an der International School of Finance (ISF) der HfWU. Er ist Studiendekan und leitet den Masterstudiengang International Finance. Ferner ist er Direktor des European Institutes of Quantitative Finance (EIQF). Zuvor war er Investment-Manager bei einer Private Equity Gesellschaft und über mehrere Jahre im Bereich Mergers & Acquisitions tätig. Dietmar Ernst hat an der Universität Tübingen Internationale Volkswirtschaftslehre studiert und sowohl in Wirtschaftswissenschaften als auch Naturwissenschaften promoviert. Er ist Autor von Lehrbüchern und weiteren Veröffentlichungen.

Zusammenfassung

orientiert sich am Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG)
trägt den aktuellen Prüfungsstandards, Risiken zu identifizieren, zu quantifizieren und zu aggregieren, Rechnung
praxisnahe Anwendung am Beispiel eines Financial Model in Excel

Inhaltsverzeichnis

1 Revolution im Controlling
2 Monte-Carlo-Simulation in der Controlling-Literatur
3 Risikomanagement und Risiko-Controlling
4 Monte-Carlo-Simulation
5 Monte-Carlo-Simulation mit dem Excel-Add-In Risk Kit

Erscheinungsjahr:	2022
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	144
Inhalt:	144 S.
ISBN-13:	9783739832005
ISBN-10:	3739832002
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	53200
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Daume, Robin Ernst, Dietmar
Hersteller:	UVK Uvk Verlag
Maße:	212 x 146 x 11 mm
Von/Mit:	Robin Daume (u. a.)
Erscheinungsdatum:	01.03.2022
Gewicht:	0,244 kg

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