Einführung in die Finanzstatistik

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Beschreibung

Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.
Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus ¿ die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:
Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert ¿ und wie quantifizieren sie diese?

Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?

Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?

Welche Rolle spielen Ratings?

Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?

Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?

Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Sätzen, Abbildungen und Tabellen unterstützen die Erklärungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden ergänzend aufgeführt, so dass der Leser sich in der gängigen Notation gut zurechtfinden kann.

Über den Autor

Rafael Weißbach studierte Mathematik an der Universität Göttingen, bevor er an der Fakultät für Statistik der TU Dortmund promovierte und habilitierte. Zwischendurch war er als Risikoanalyst und Portfoliomanager in einer Großbank tätig. Seine Forschungsbeiträge beschäftigen sich mit klassischen Themen der statistischen Modellwahl, meist im Zusammenhang mit Finanzmarktdaten. Rafael Weißbach hat seit 2009 einen Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Universität Rostock inne.

Zusammenfassung

Solide und vielseitige Basis zum Verständnis von Finanzmärkten und deren Risiken

Erlaubt es dem Leser, sich weiterführende Literatur selbst zu erschließen

Für Praktiker und Theoretiker im Spannungsfeld zwischen Mathematik, Wirtschaft und Statistik

Mit starkem Fokus auf der Verbindung von Bankwesen und Statistik

Gibt einen Überblick der statistischen Methoden zur Messung von Finanzmarktrisiken

Inhaltsverzeichnis

Stochastische Grundlagen.- Produkte der Finanzmärkte.- Marktpreisrisiko.- Kreditrisiko.- Portfoliorisiko.

Details

Erscheinungsjahr:	2019
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	256
Inhalt:	xii 242 S. 39 s/w Illustr. 242 S. 39 Abb.
ISBN-13:	9783662576397
ISBN-10:	3662576392
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-662-57639-7
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Weißbach, Rafael
Auflage:	1. Aufl. 2019
Hersteller:	Springer Berlin Springer Berlin Heidelberg
Maße:	240 x 168 x 15 mm
Von/Mit:	Rafael Weißbach
Erscheinungsdatum:	05.03.2019
Gewicht:	0,436 kg

preigu-id: 115093761