Diffusions, Markov Processes and Martingales

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Beschreibung

Now available in paperback for the first time; essential reading for all students of probability theory.

Inhaltsverzeichnis

Some frequently used notation; 4. Introduction to Ito calculus; 4.1. Some motivating remarks; 4.2. Some fundamental ideas: previsible processes, localization, etc.; 4.3. The elementary theory of finite-variation processes; 4.4. Stochastic integrals: the L2 theory; 4.5. Stochastic integrals with respect to continuous semimartingales; 4.6. Applications of Ito's formula; 5. Stochastic differential equations and diffusions; 5.1. Introduction; 5.2. Pathwise uniqueness, strong SDEs, flows; 5.3. Weak solutions, uniqueness in law; 5.4. Martingale problems, Markov property; 5.5. Overture to stochastic differential geometry; 5.6. One-dimensional SDEs; 5.7. One-dimensional diffusions; 6. The general theory; 6.1. Orientation; 6.2. Debut and section theorems; 6.3. Optional projections and filtering; 6.4. Characterising previsible times; 6.5. Dual previsible projections; 6.6. The Meyer decomposition theorem; 6.7. Stochastic integration: the general case; 6.8. Ito excursion theory; References; Index.

Details

Erscheinungsjahr:	2014
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9780521775939
ISBN-10:	0521775930
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Rogers, L. C. G. Williams, D. Williams, David
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	229 x 152 x 27 mm
Von/Mit:	L. C. G. Rogers (u. a.)
Erscheinungsdatum:	18.06.2014
Gewicht:	0,711 kg

Artikel-ID: 106035531

Inhaltsverzeichnis

Details

Erscheinungsjahr:	2014
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9780521775939
ISBN-10:	0521775930
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Rogers, L. C. G. Williams, D. Williams, David
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	229 x 152 x 27 mm
Von/Mit:	L. C. G. Rogers (u. a.)
Erscheinungsdatum:	18.06.2014
Gewicht:	0,711 kg