Bewertung unbedingter börsengehandelter Zi...

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

Ausgehend von einer wirtschaftshistorischen Betrachtung und Systematisierung des Arbitrage-Begriffs befasst sich die Arbeit mit der aktuellen Bedeutung von Arbitrage-Geschäften. Basierend auf dem Arbitrage-Verständnis einer risikolosen Gewinnerzielung ohne Kapitaleinsatz wurde mit einer umfassenden empirischen Untersuchung der umsatzstärksten Geld- und Kapitalmarkt-Zins-Futures der Frage nachgegangen, ob eindeutige Arbitrage-Signale ermittelbar sind. Aufbauend auf den wertbestimmenden Parametern der Zins-Futures werden faire mit tatsächlichen Preisen verglichen. Zur Bestimmung theoretisch fairer Preise dienen der Cost-of-Carry-Ansatz sowie Zinsprognose-Modelle. Der börsentäglich simulierte Aufbau von Arbitrage-Positionen berücksichtigt dabei neben den wesentlichen Verhaltensmöglichkeiten von Arbitrageur und Vertragspartner insbesondere auch den Unterschied zwischen Soll- und Haben-Zins.

Über den Autor

Der Autor: Uwe A. Giegold studierte von 1987 bis 1994 Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau an der Technischen Universität Darmstadt. Von 1994 bis 1999 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Finanzierung und Investition sowie Finanzanalyse des Instituts für Finanzen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Seit 2000 ist der Autor als Controller in München tätig.

Inhaltsverzeichnis

Aus dem Inhalt
: Entstehung des Arbitrage-Begriffs sowie Systematisierung der Arbitrage-Arten - Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands anhand von Umsatzstatistiken 1991 bis 1998 - Bewertung unbedingter Zins-Derivate - Berechnung fairer Futures-Preise und Beurteilung der Arbitrage-Gewinn-Möglichkeiten.

Details

Erscheinungsjahr:	2004
Fachbereich:	Einzelne Wirtschaftszweige
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Titel:	Bewertung unbedingter börsengehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen
Reihe:	Schriften des Instituts für Finanzen. Universität Leipzig
Inhalt:	500 S.
ISBN-13:	9783631533116
ISBN-10:	363153311X
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	53311
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Giegold, Uwe A.
Herausgeber:	Udo Hielscher
Auflage:	1. Auflage
Hersteller:	Peter Lang Schriften des Instituts für Finanzen. Universität Leipzig
Verantwortliche Person für die EU:	Lang, Peter GmbH, Gontardstr. 11, D-10178 Berlin, r.boehm-korff@peterlang.com
Maße:	210 x 148 x 27 mm
Von/Mit:	Uwe A. Giegold
Erscheinungsdatum:	02.11.2004
Gewicht:	0,64 kg