Actuarial Pricing of Non-Proportional Rein...

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Beschreibung

This work provides a thorough overview of pricing non-proportional reinsurance treaties, focusing on both excess of loss per risk and cumulative catastrophe treaties, with a slight emphasis on the latter. Practical examples are given for each of the different methods, with step by step calculations, programming applications and the associated code using the language R. The paper summarizes the mathematical risk theory for each of the methods and explains thoroughly its relevance to the applied methods, thus striking the right balance between theory and applications. Topics covered include: experience rating (pure burning cost, indexed burning cost, triangulated burning cost), distribution methods (collective risk theory, modelling the number and severity of losses, stop-loss transform), exposure rating, exposure curves, MBBEFD, increased limits rating, extreme value theory, Pareto rating, the Peaks Over Thresholds method, Hill plots, choosing the appropriate threshold, return level plots, sensitivity of quantiles, the Panjer algorithm, detailed derivation and calculation of pure premiums of XL and Cat XL treaties, legal features, catastrophe models, payback method and loadings.

Über den Autor

Mr. Karanovsky is a Master in Quantitative Economics and Finance from the University of St.Gallen, Switzerland and Bachelor of Arts in Mathematics and Economics from Bowdoin College, USA. He has been employed at Merck KGaA, the Ministry of Finance of Bulgaria and UniCredit Group in various analytical, quantitative and statistical programming roles.

Details

Erscheinungsjahr:	2016
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik , Medizin , Naturwissenschaften , Technik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	156 S.
ISBN-13:	9783639882247
ISBN-10:	3639882245
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Karanovsky, Bozhidar
Hersteller:	AV Akademikerverlag
Verantwortliche Person für die EU:	AV Akademikerverlag, Brivibas Gatve 197, ?-1039 Riga, customerservice@vdm-vsg.de
Maße:	220 x 150 x 10 mm
Von/Mit:	Bozhidar Karanovsky
Erscheinungsdatum:	04.03.2016
Gewicht:	0,25 kg

Artikel-ID: 103913098

Über den Autor

Details

Erscheinungsjahr:	2016
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik , Medizin , Naturwissenschaften , Technik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	156 S.
ISBN-13:	9783639882247
ISBN-10:	3639882245
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Karanovsky, Bozhidar
Hersteller:	AV Akademikerverlag
Verantwortliche Person für die EU:	AV Akademikerverlag, Brivibas Gatve 197, ?-1039 Riga, customerservice@vdm-vsg.de
Maße:	220 x 150 x 10 mm
Von/Mit:	Bozhidar Karanovsky
Erscheinungsdatum:	04.03.2016
Gewicht:	0,25 kg