Stochastische Modelle der aktuariellen Ris...

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Beschreibung

Dieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbeträge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zählprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.

Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches.

Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.

Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium.

Über den Autor

Prof. Dr. Riccardo Gatto hält seit 1999 Vorlesungen im Bereich stochastischer Modelle und mathematischer Methoden der aktuariellen Risikotheorie am Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre der Universität Bern sowie am Department of Statistics and Applied Probability der University of California, Santa Barbara.

Zusammenfassung

Kompakte und prägnante Einführung zu stochastischen Prozessen mit aktuariellen Anwendungen

Für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik sowie (angehende oder praktizierende) Aktuare und Versicherungsmathematiker

Enthält Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade mit ausführlichen Lösungen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.- Modelle für individuelle Risiken.- Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen zum Risikoprozess.- Fluktuationen der Summe un der zusammengesetzten Summe.- Appendix.- Lösungen von ausgewählten Aufgaben.-Referenzen.

Details

Erscheinungsjahr:	2020
Fachbereich:	Wirtschaft International
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	300
Reihe:	Masterclass
Inhalt:	x 288 S. 18 s/w Illustr. 288 S. 18 Abb.
ISBN-13:	9783662609231
ISBN-10:	3662609231
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-662-60923-1
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Gatto, Riccardo
Auflage:	2. korr. und erweiterte Aufl. 2020
Hersteller:	Springer Berlin Springer Berlin Heidelberg Masterclass
Maße:	240 x 168 x 17 mm
Von/Mit:	Riccardo Gatto
Erscheinungsdatum:	26.03.2020
Gewicht:	0,507 kg

preigu-id: 117885104