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Cover: 9786205546772 | Statistische Analyse von Zeitreihen - Kointegrations- und VECM-Modelle
Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Statistische Analyse von Zeitreihen - Kointegrations- und VECM-Modelle
Anwendung auf die Kohlenstoff- und Elektrizitätsmärkte mit Hilfe statistischer Software
Taschenbuch von Carlos Freitas
Sprache: Deutsch

84,90 €*

inkl. MwSt.

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Kategorien:
Beschreibung
Das Thema der Arbeit fällt in den Bereich der multivariaten Statistik, nämlich die ökonometrische Analyse von Zeitreihen mit nicht-stationären Daten. Multivariate Analysen unter Verwendung von autoregressiven Vektorsystemen (VAR), integrierter Prozessmodellierung, Kointegration und Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) sind die zentralen Themen des Buches. Die ökonometrische Analyse von Zeitreihen hat tiefgreifende Entwicklungen erfahren, insbesondere auf dem Gebiet der Analyse nichtstationärer Daten. Ziel dieses Buches ist es, Studenten, Forschern und Fachleuten, die im Bereich der ökonometrischen Zeitreihenanalyse arbeiten oder forschen, ein Lehrbuch an die Hand zu geben, das dieses Thema auf einfache und angewandte Weise behandelt. Es ist beabsichtigt, dass die Lektüre und Konsultation des Werkes keine tiefgehenden Vorkenntnisse voraussetzt. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: Darstellung der Konzepte und Anwendung auf einen konkreten Fall. In diesem Bereich wird im Detail die Verwendung verschiedener statistischer Verarbeitungsprogramme untersucht, sowohl Open Source, wie GRETL, als auch das kommerzielle Programm EVIEWS, das in der akademischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft sehr beliebt ist.
Das Thema der Arbeit fällt in den Bereich der multivariaten Statistik, nämlich die ökonometrische Analyse von Zeitreihen mit nicht-stationären Daten. Multivariate Analysen unter Verwendung von autoregressiven Vektorsystemen (VAR), integrierter Prozessmodellierung, Kointegration und Vektorfehlerkorrekturmodell (VECM) sind die zentralen Themen des Buches. Die ökonometrische Analyse von Zeitreihen hat tiefgreifende Entwicklungen erfahren, insbesondere auf dem Gebiet der Analyse nichtstationärer Daten. Ziel dieses Buches ist es, Studenten, Forschern und Fachleuten, die im Bereich der ökonometrischen Zeitreihenanalyse arbeiten oder forschen, ein Lehrbuch an die Hand zu geben, das dieses Thema auf einfache und angewandte Weise behandelt. Es ist beabsichtigt, dass die Lektüre und Konsultation des Werkes keine tiefgehenden Vorkenntnisse voraussetzt. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert: Darstellung der Konzepte und Anwendung auf einen konkreten Fall. In diesem Bereich wird im Detail die Verwendung verschiedener statistischer Verarbeitungsprogramme untersucht, sowohl Open Source, wie GRETL, als auch das kommerzielle Programm EVIEWS, das in der akademischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft sehr beliebt ist.
Über den Autor
Economista, project manager (PMP) e professore di istruzione superiore, ha ricoperto posizioni dirigenziali e manageriali in diverse organizzazioni. Dottorato in Finanza (Facoltà di Economia dell'Università di Coimbra), MBA in Finanza (Católica Lisbon School of Business & Economics) e Laurea in Economia (Facoltà di Economia dell'Università di Porto).
Details
Erscheinungsjahr: 2022
Fachbereich: Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre: Mathematik
Rubrik: Naturwissenschaften & Technik
Medium: Taschenbuch
Seiten: 196
Inhalt: 196 S.
ISBN-13: 9786205546772
ISBN-10: 6205546779
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Freitas, Carlos
Hersteller: Verlag Unser Wissen
Maße: 220 x 150 x 12 mm
Von/Mit: Carlos Freitas
Erscheinungsdatum: 30.12.2022
Gewicht: 0,31 kg
preigu-id: 126346066
Über den Autor
Economista, project manager (PMP) e professore di istruzione superiore, ha ricoperto posizioni dirigenziali e manageriali in diverse organizzazioni. Dottorato in Finanza (Facoltà di Economia dell'Università di Coimbra), MBA in Finanza (Católica Lisbon School of Business & Economics) e Laurea in Economia (Facoltà di Economia dell'Università di Porto).
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Erscheinungsjahr: 2022
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