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Beschreibung
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Inhaltsverzeichnis
I: Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz im Ein-Perioden-Modell.- II: Das zeitstetige Marktmodell.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise.- Exkurs 1: Brownsche Bewegung und Martingale.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise (Fortsetzung).- Exkurs 2: Das Itô-Integral.- Exkurs 3: Die Itô-Formel.- II.2 Handelsstrategie und Vermögensprozess.- II.3 Eigenschaften des zeitstetigen Marktmodells.- Exkurs 4: Der Martingaldarstellungssatz.- Übungsaufgaben.- III: Optionsbewertung.- III.1 Einleitung.- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip.- Exkurs 5: Der Satz von Girsanov.- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip (Fortsetzung).- III.3: Optionsbewertung mit Hilfe partieller Differentialgleichungen.- Exkurs 6: Die Feynman-Kac-Darstellung.- III.4: Arbitragegrenzen für amerikanische und europäische Optionen.- III.5: Bewertung amerikanischer Optionen.- III.6: Arbitrage, äquivalente Martingalmaße und Optionsbewertung.- III.7: Marktnumeraire und Numeraire-Invarianz.- Übungsaufgaben.- IV: Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren.- IV.1: Exotische Optionen mit expliziten Preisfonneln.- Exkurs 7: Schwache Konvergenz stochastischer Prozesse.- IV.2: Monte-Carlo-Simulation.- IV.3: Approximation durch Binomialbäume.- IV.4: Trinomialbäume und explizite Finite-Differenzen-Verfahren.- IV.5: Der pfadweise Binomialansatz nach Rogers und Stapleton.- Übungsaufgaben.- V: Optimale Portfolios.- V.l: Einleitung und Aufgabenstellung.- V.2: Die Martingalmethode.- V.3: Optimale Portfolios aus Optionen.- Exkurs 8: Stochastische Steuerung.- V.4: Portfolio-Optimierung mittels stochastischer Steuerung.- Übungsaufgaben.- Stichwortverzeichnis.
Details
Erscheinungsjahr: | 2001 |
---|---|
Fachbereich: | Wirtschaft International |
Genre: | Wirtschaft |
Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
Medium: | Taschenbuch |
Seiten: | 294 |
Inhalt: |
xiv
294 S. 26 s/w Illustr. 294 S. 26 Abb. |
ISBN-13: | 9783528169824 |
ISBN-10: | 3528169826 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 978-3-528-16982-4 |
Autor: |
Korn, Ralf
Korn, Elke |
Auflage: | 2. Aufl. |
Hersteller: |
Vieweg+Teubner
Vieweg+Teubner Verlag |
Abbildungen: | XIV, 294 S. 26 Abb. |
Maße: | 210 x 148 x 15 mm |
Von/Mit: | Ralf Korn (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 29.10.2001 |
Gewicht: | 0,412 kg |
Inhaltsverzeichnis
I: Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz im Ein-Perioden-Modell.- II: Das zeitstetige Marktmodell.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise.- Exkurs 1: Brownsche Bewegung und Martingale.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise (Fortsetzung).- Exkurs 2: Das Itô-Integral.- Exkurs 3: Die Itô-Formel.- II.2 Handelsstrategie und Vermögensprozess.- II.3 Eigenschaften des zeitstetigen Marktmodells.- Exkurs 4: Der Martingaldarstellungssatz.- Übungsaufgaben.- III: Optionsbewertung.- III.1 Einleitung.- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip.- Exkurs 5: Der Satz von Girsanov.- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip (Fortsetzung).- III.3: Optionsbewertung mit Hilfe partieller Differentialgleichungen.- Exkurs 6: Die Feynman-Kac-Darstellung.- III.4: Arbitragegrenzen für amerikanische und europäische Optionen.- III.5: Bewertung amerikanischer Optionen.- III.6: Arbitrage, äquivalente Martingalmaße und Optionsbewertung.- III.7: Marktnumeraire und Numeraire-Invarianz.- Übungsaufgaben.- IV: Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren.- IV.1: Exotische Optionen mit expliziten Preisfonneln.- Exkurs 7: Schwache Konvergenz stochastischer Prozesse.- IV.2: Monte-Carlo-Simulation.- IV.3: Approximation durch Binomialbäume.- IV.4: Trinomialbäume und explizite Finite-Differenzen-Verfahren.- IV.5: Der pfadweise Binomialansatz nach Rogers und Stapleton.- Übungsaufgaben.- V: Optimale Portfolios.- V.l: Einleitung und Aufgabenstellung.- V.2: Die Martingalmethode.- V.3: Optimale Portfolios aus Optionen.- Exkurs 8: Stochastische Steuerung.- V.4: Portfolio-Optimierung mittels stochastischer Steuerung.- Übungsaufgaben.- Stichwortverzeichnis.
Details
Erscheinungsjahr: | 2001 |
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Fachbereich: | Wirtschaft International |
Genre: | Wirtschaft |
Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
Medium: | Taschenbuch |
Seiten: | 294 |
Inhalt: |
xiv
294 S. 26 s/w Illustr. 294 S. 26 Abb. |
ISBN-13: | 9783528169824 |
ISBN-10: | 3528169826 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 978-3-528-16982-4 |
Autor: |
Korn, Ralf
Korn, Elke |
Auflage: | 2. Aufl. |
Hersteller: |
Vieweg+Teubner
Vieweg+Teubner Verlag |
Abbildungen: | XIV, 294 S. 26 Abb. |
Maße: | 210 x 148 x 15 mm |
Von/Mit: | Ralf Korn (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 29.10.2001 |
Gewicht: | 0,412 kg |
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