Modelle der Zeitreihenanalyse | Taschenbuch

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Cover: 9783319686639 | Modelle der Zeitreihenanalyse | Manfred Deistler (u. a.) | Taschenbuch

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Beschreibung

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

Inhaltsverzeichnis

Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle

Details

Erscheinungsjahr:	2017
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	159
Inhalt:	x 159 S. 1 s/w Illustr. 9 farbige Illustr. 159 S. 10 Abb. 9 Abb. in Farbe.
ISBN-13:	9783319686639
ISBN-10:	3319686631
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-319-68663-9
Autor:	Deistler, Manfred Scherrer, Wolfgang
Auflage:	1. Aufl. 2018
Hersteller:	Birkhäuser Springer, Berlin Springer International Publishing
Abbildungen:	X, 159 S. 10 Abb., 9 Abb. in Farbe.
Maße:	242 x 168 x 10 mm
Von/Mit:	Manfred Deistler (u. a.)
Erscheinungsdatum:	27.12.2017
Gewicht:	0,312 kg

preigu-id: 110922927

Inhaltsverzeichnis

Zeitreihen und stationäre Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle

Details

Erscheinungsjahr:	2017
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	159
Inhalt:	x 159 S. 1 s/w Illustr. 9 farbige Illustr. 159 S. 10 Abb. 9 Abb. in Farbe.
ISBN-13:	9783319686639
ISBN-10:	3319686631
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-319-68663-9
Autor:	Deistler, Manfred Scherrer, Wolfgang
Auflage:	1. Aufl. 2018
Hersteller:	Birkhäuser Springer, Berlin Springer International Publishing
Abbildungen:	X, 159 S. 10 Abb., 9 Abb. in Farbe.
Maße:	242 x 168 x 10 mm
Von/Mit:	Manfred Deistler (u. a.)
Erscheinungsdatum:	27.12.2017
Gewicht:	0,312 kg