Jürgen Kremer: Marktrisiken | Taschenbuch

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Cover: 9783662671450 | Marktrisiken | Portfoliotheorie und Risikomaße | Jürgen Kremer | Buch

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite. Für arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle lassen sich optimale Kapitalanlagen alternativ auch mithilfe von Wahrscheinlichkeitsdichten formulieren, was im zweiten Kapitel ausgeführt wird. Im dritten Kapitel wird das Risikomaß Value at Risk vorgestellt, das denjenigen Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit übertroffen wird. Der Value at Risk ist unempfindlich gegenüber der Verteilung der hohen Verluste und er ist nicht subadditiv. Die Formulierung von Eigenschaften, die ein gutes Risikomaß haben sollte, führt zum Konzept der kohärenten Risikomaße, die im vierten Kapitel zusammen mit ihrem wichtigsten Vertreter, dem Expected Shortfall, vorgestellt werden.

Am Ende jedes Kapitels finden Sie ¿ neben passenden Übungsaufgaben ¿ einen Abschnitt Das Wichtigste im Überblick, in dem die wesentlichen Begriffsbildungen, Konzepte und Resultate des jeweiligen Kapitels in knapper Form zusammengestellt wurden. Zu allen Übungsaufgaben werden vollständige Musterlösungen angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen auf YouTube eine Playlist mit Lehrvideos zur Verfügung.

Für die zweite Auflage wurde der Text an zahlreichen Stellen im Detail verbessert und es wurden neue Übungsaufgaben aufgenommen. Darüber hinaus wurde der Text um einen Abschnitt zu univariat und multivariat normalverteilten Zufallsvariablen ergänzt.

Über den Autor

Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen

Zusammenfassung

Bietet einen eingängigen Zugang zur Quantifizierung von Marktrisiken

Enthält zahlreiche Aufgaben mit Lösungen sowie separate Erläuterungen zu Begriffsbildungen und Zusammenhängen

Knapp aber dennoch gut verständlich geschrieben

Inhaltsverzeichnis

Portfoliotheorie.-Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM.-Value at Risk.-Kohärente Risikomaße.-Lösungen der Aufgaben.-Literaturverzeichnis.-Stichwortverzeichnis.

Details

Erscheinungsjahr:	2023
Fachbereich:	Management
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	216
Inhalt:	xii 203 S. 30 s/w Illustr. 203 S. 30 Abb.
ISBN-13:	9783662671450
ISBN-10:	366267145X
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-662-67145-0
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Kremer, Jürgen
Auflage:	2. Aufl. 2023
Hersteller:	Springer Berlin Springer Berlin Heidelberg
Maße:	240 x 168 x 12 mm
Von/Mit:	Jürgen Kremer
Erscheinungsdatum:	29.06.2023
Gewicht:	0,371 kg

preigu-id: 126705237