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Beschreibung
Portfoliotheorie.-Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM.-Value at Risk.-Kohärente Risikomaße.-Lösungen der Aufgaben.-Literaturverzeichnis.-Stichwortverzeichnis.
Portfoliotheorie.-Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM.-Value at Risk.-Kohärente Risikomaße.-Lösungen der Aufgaben.-Literaturverzeichnis.-Stichwortverzeichnis.
Über den Autor
Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen
Zusammenfassung

Bietet einen eingängigen Zugang zur Quantifizierung von Marktrisiken

Enthält zahlreiche Aufgaben mit Lösungen sowie separate Erläuterungen zu Begriffsbildungen und Zusammenhängen

Knapp aber dennoch gut verständlich geschrieben

Inhaltsverzeichnis
Portfoliotheorie.-Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM.-Value at Risk.-Kohärente Risikomaße.-Lösungen der Aufgaben.-Literaturverzeichnis.-Stichwortverzeichnis.
Details
Erscheinungsjahr: 2023
Fachbereich: Management
Genre: Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: xii
203 S.
30 s/w Illustr.
203 S. 30 Abb.
ISBN-13: 9783662671450
ISBN-10: 366267145X
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 978-3-662-67145-0
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Kremer, Jürgen
Auflage: 2. Auflage 2023
Hersteller: Springer
Springer-Verlag GmbH
Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße: 240 x 168 x 12 mm
Von/Mit: Jürgen Kremer
Erscheinungsdatum: 25.07.2023
Gewicht: 0,371 kg
Artikel-ID: 126705237

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