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Cover: 9781032477817 | Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance | Taschenbuch
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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Taschenbuch von Bernard Lapeyre (u. a.)
Sprache: Englisch

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Kategorien:
Beschreibung
Maintaining the lucid style of its popular predecessor, this concise and accessible introduction covers the probabilistic techniques required to understand the most widely used financial models. Along with additional exercises, this edition presents fully updated material on stochastic volatility models and option pricing.
Maintaining the lucid style of its popular predecessor, this concise and accessible introduction covers the probabilistic techniques required to understand the most widely used financial models. Along with additional exercises, this edition presents fully updated material on stochastic volatility models and option pricing.
Über den Autor
Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard
Inhaltsverzeichnis
Discrete-Time Models. Optimal Stopping Problem and American Options. Brownian Motion and Stochastic Differential Equations. The Black-Scholes Model. Option Pricing and Partial Differential Equations. Interest Rate Models. Asset Models with Jumps. Credit Risk Models. Simulation and Algorithms for Financial Models. Appendix. Bibliography. Index.
Details
Erscheinungsjahr: 2023
Fachbereich: Allgemeines
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 254
Inhalt: Einband - flex.(Paperback)
ISBN-13: 9781032477817
ISBN-10: 1032477814
Sprache: Englisch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Lapeyre, Bernard
Lamberton, Damien
Hersteller: Taylor & Francis Ltd
Maße: 154 x 234 x 18 mm
Von/Mit: Bernard Lapeyre (u. a.)
Erscheinungsdatum: 21.01.2023
Gewicht: 0,394 kg
preigu-id: 126527314
Über den Autor
Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard
Inhaltsverzeichnis
Discrete-Time Models. Optimal Stopping Problem and American Options. Brownian Motion and Stochastic Differential Equations. The Black-Scholes Model. Option Pricing and Partial Differential Equations. Interest Rate Models. Asset Models with Jumps. Credit Risk Models. Simulation and Algorithms for Financial Models. Appendix. Bibliography. Index.
Details
Erscheinungsjahr: 2023
Fachbereich: Allgemeines
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 254
Inhalt: Einband - flex.(Paperback)
ISBN-13: 9781032477817
ISBN-10: 1032477814
Sprache: Englisch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Lapeyre, Bernard
Lamberton, Damien
Hersteller: Taylor & Francis Ltd
Maße: 154 x 234 x 18 mm
Von/Mit: Bernard Lapeyre (u. a.)
Erscheinungsdatum: 21.01.2023
Gewicht: 0,394 kg
preigu-id: 126527314
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