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Cover: 9783824401338 | Quantitatives Risikomanagement in Banken | Ulla-Christiane Kopp | Buch
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Quantitatives Risikomanagement in Banken
Taschenbuch von Ulla-Christiane Kopp
Sprache: Deutsch

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Beschreibung
serbilanzgeschiiften zu liefem. Die anschliessende Uberlegung, das Erkliirungsmodell in ein Entscheidungsmodell zu iiberfiihren, erschien logisch zwingend und reifte zu der vorliegenden Arbeit.
serbilanzgeschiiften zu liefem. Die anschliessende Uberlegung, das Erkliirungsmodell in ein Entscheidungsmodell zu iiberfiihren, erschien logisch zwingend und reifte zu der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung.- 1.1 Motivation und Zielsetzung.- 1.2 Lösungskonzept.- 1.3 Aufbau der Arbeit.- 2 Risiken von Banken und deren Quantifizierung.- 2.1 Definition des Begriffs Risiko.- 2.2 Betrachtete Risiken.- 2.3 Herkömmliche Ansätze zur Quantifizierung der Risiken.- 2.4 Entwicklung eines integrativen Risikomasses.- 3 Einsatz von Ausserbilanzgeschäften zur Absicherung gegen Risiken.- 3.1 Financial Engineering.- 3.2 Futures.- 3.3 Swaps.- 3.4 Optionen.- 4 Entscheidungstheoretische Ansätze zum Risikomanagement.- 4.1 Strukturierung möglicher Ansätze.- 4.2 Klassifikation ausgewählter Optimierungsansätze.- 4.3 Zielgrössen von Banken.- 4.4 Anforderungen an ein Risikomanagementmodell.- 5 Entscheidungsmodell zur Optimierung der Neugeschäfte.- 5.1 Modellbeschreibung.- 5.2 Gegebene Daten.- 5.3 Entscheidungsvariable.- 5.4 Berechnung der Zahlungen aus den Entscheidungsvariablen.- 5.5 Restriktionen.- 5.6 Zielfunktion.- 5.7 Erweiterungsmöglichkeiten.- 6 Modellüberprüfung.- 6.1 Datenbasis.- 6.2 Modellrechnungen.- 6.3 Vergleich der linearen und der nichtlinearen Zielfunktion.- 7 Zusammenfassung und Ausblick.
Details
Erscheinungsjahr: 1993
Fachbereich: Management
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 224
Inhalt: 197 S.
ISBN-13: 9783824401338
ISBN-10: 3824401339
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Kopp, Ulla-Christiane
Auflage: 1993
Hersteller: Deutscher Universitätsverlag
Maße: 216 x 140 x 13 mm
Von/Mit: Ulla-Christiane Kopp
Erscheinungsdatum: 01.01.1993
Gewicht: 0,288 kg
preigu-id: 102110262
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung.- 1.1 Motivation und Zielsetzung.- 1.2 Lösungskonzept.- 1.3 Aufbau der Arbeit.- 2 Risiken von Banken und deren Quantifizierung.- 2.1 Definition des Begriffs Risiko.- 2.2 Betrachtete Risiken.- 2.3 Herkömmliche Ansätze zur Quantifizierung der Risiken.- 2.4 Entwicklung eines integrativen Risikomasses.- 3 Einsatz von Ausserbilanzgeschäften zur Absicherung gegen Risiken.- 3.1 Financial Engineering.- 3.2 Futures.- 3.3 Swaps.- 3.4 Optionen.- 4 Entscheidungstheoretische Ansätze zum Risikomanagement.- 4.1 Strukturierung möglicher Ansätze.- 4.2 Klassifikation ausgewählter Optimierungsansätze.- 4.3 Zielgrössen von Banken.- 4.4 Anforderungen an ein Risikomanagementmodell.- 5 Entscheidungsmodell zur Optimierung der Neugeschäfte.- 5.1 Modellbeschreibung.- 5.2 Gegebene Daten.- 5.3 Entscheidungsvariable.- 5.4 Berechnung der Zahlungen aus den Entscheidungsvariablen.- 5.5 Restriktionen.- 5.6 Zielfunktion.- 5.7 Erweiterungsmöglichkeiten.- 6 Modellüberprüfung.- 6.1 Datenbasis.- 6.2 Modellrechnungen.- 6.3 Vergleich der linearen und der nichtlinearen Zielfunktion.- 7 Zusammenfassung und Ausblick.
Details
Erscheinungsjahr: 1993
Fachbereich: Management
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 224
Inhalt: 197 S.
ISBN-13: 9783824401338
ISBN-10: 3824401339
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Kopp, Ulla-Christiane
Auflage: 1993
Hersteller: Deutscher Universitätsverlag
Maße: 216 x 140 x 13 mm
Von/Mit: Ulla-Christiane Kopp
Erscheinungsdatum: 01.01.1993
Gewicht: 0,288 kg
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