Implizite Volatilitäten am Aktien- und Opt...

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Beschreibung

Der Autor analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassenmärkte.

Über den Autor

Dr. Andreas Dartsch war Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bernd Rolfes an der Universität Duisburg. Er ist heute Partner der Dartsch Groch Consulting, Gesellschaft für Beratung und Schulung in Mülheim a. d. Ruhr.

Zusammenfassung

Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.

Inhaltsverzeichnis

I. Bedeutung und Konzepte zur Ermittlung impliziter Volatilitäten.- A. Die Volatilität als Maß für das Gesamtrisiko.- B. Die Volatilität als Optionspreisparameter im Modell von Black & Scholes.- C. Implizite Volatilitäten als Indikator für Markterwartungen.- II. Empirische Untersuchung impliziter Volatilitäten.- A. Untersuchungsgegenstand und verwendete Datenbasis.- B. Eigenschaften impliziter Volatilitäten.- C. Saisonale Analyse der impliziten Volatilität.- III. Anwendungsbereiche impliziter Volatilitäten.- A. Die Prognosefähigkeit impliziter Volatilitäten.- B. Trading und implizite Volatilität.- C. Der Handel mit impliziten Volatilitäten.- Schlußbetrachtung.- Anhangsverzeichnis.

Erscheinungsjahr:	1999
Fachbereich:	Management
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	376
Inhalt:	xx 349 S. 273 s/w Illustr. 349 S. 273 Abb.
ISBN-13:	9783824469260
ISBN-10:	382446926X
Sprache:	Deutsch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Dartsch, Andreas
Auflage:	1999
Hersteller:	Deutscher Universitätsverlag
Maße:	210 x 148 x 21 mm
Erscheinungsdatum:	21.05.1999
Gewicht:	0,486 kg

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