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Cover: 9781009339285 | Girsanov, Numeraires, and All That | Patrick S. Hagan (u. a.) | Buch
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Girsanov, Numeraires, and All That
Taschenbuch von Patrick S Hagan (u. a.)
Sprache: Englisch

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Kategorien:
Beschreibung
In this Element the authors review the technique of the change of numeraire in the martingale approach to option pricing. Their intention is to present a reader friendly explanation of the technique itself, and illustrate how it is applied in various fields of quantitative finance as the basis for building option valuation models.
In this Element the authors review the technique of the change of numeraire in the martingale approach to option pricing. Their intention is to present a reader friendly explanation of the technique itself, and illustrate how it is applied in various fields of quantitative finance as the basis for building option valuation models.
Inhaltsverzeichnis
1. Introduction; 2. Girsanov's theorem; 3. Arbitrage asset pricing in a nutshell; 4. Riskless bond numeraires and associated EMMs; 5. Change of numeraire in interest rate and FX models; 6. Incomplete markets.
Details
Erscheinungsjahr: 2022
Fachbereich: Betriebswirtschaft
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 75
Inhalt: Kartoniert / Broschiert
ISBN-13: 9781009339285
ISBN-10: 1009339281
Sprache: Englisch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Hagan, Patrick S
Lesniewski, Andrew
Hersteller: Cambridge University Press
Maße: 229 x 152 x 3 mm
Von/Mit: Patrick S Hagan (u. a.)
Erscheinungsdatum: 17.11.2022
Gewicht: 0,082 kg
preigu-id: 124006599
Inhaltsverzeichnis
1. Introduction; 2. Girsanov's theorem; 3. Arbitrage asset pricing in a nutshell; 4. Riskless bond numeraires and associated EMMs; 5. Change of numeraire in interest rate and FX models; 6. Incomplete markets.
Details
Erscheinungsjahr: 2022
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Medium: Taschenbuch
Seiten: 75
Inhalt: Kartoniert / Broschiert
ISBN-13: 9781009339285
ISBN-10: 1009339281
Sprache: Englisch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Hagan, Patrick S
Lesniewski, Andrew
Hersteller: Cambridge University Press
Maße: 229 x 152 x 3 mm
Von/Mit: Patrick S Hagan (u. a.)
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