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Cover: 9780521577779 | Financial Optimization | Zenios | Taschenbuch | Paperback | Englisch
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Financial Optimization
Taschenbuch von Zenios
Sprache: Englisch

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Beschreibung
The book covers a wide range of topics: portfolio management of equities and fixed-income investments, the pricing of complex insurance, mortgage and other asset-backed products, and models for risk-management and diversification. Standard models are presented and analysed, and the problem of portfolio management under uncertainty is examined. Key issues are analysed, mathematical models proposed, and current practices are reviewed and evaluated.
The book covers a wide range of topics: portfolio management of equities and fixed-income investments, the pricing of complex insurance, mortgage and other asset-backed products, and models for risk-management and diversification. Standard models are presented and analysed, and the problem of portfolio management under uncertainty is examined. Key issues are analysed, mathematical models proposed, and current practices are reviewed and evaluated.
Inhaltsverzeichnis
Preface Patrick T. Harker; Introduction Stavros A. Zenios; Part I. General Overview: 1. Some financial optimization models: I Risk management H. Dahl, A. Meeraus, and S. Zenios; 2. Some financial optimization models: II Financial engineering H. Dahl, A. Meeraus and S. Zenios; 3. Empirical tests of optimization P. Muller; 4. Recent results in mean-variance analysis H. Markowitz; Part II. Applications: 5. An economic approach to the valuation of single premium deferred annuities M. Asay, P. J. Bouyoucos and A. M. Marciano; 6. Optimal horizon portfolio return under varying interest rate scenarios E. Adamidou, Y. Ben-Dov, L. Prendergast and V. Pica; 7. Optimization tools for the financial manager's desk M. Avriel; 8. A flexible approach to interest rate risk management H. Dahl; 9. Currency hedging strategies for US investments in Japan, and Japanese investments in the US W. Ziemba; Part III. Methodologies: 10. Incorporating transaction costs in models for asset allocations J. Mulvey; 11. Bond portfolio analysis using integer programming R. Nauss; 12. Scenario immunization R. Dembo; 13. Mortgages and Markov chains: a simplified evaluation model P. Zipkin; 14. Parallel Monte Carlo simulation of mortgage backed securities S. Zenios.
Details
Erscheinungsjahr: 2002
Fachbereich: Volkswirtschaft
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 372
ISBN-13: 9780521577779
ISBN-10: 0521577772
Sprache: Englisch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Zenios
Redaktion: Zenios, Stavros A.
Hersteller: Cambridge University Press
Maße: 229 x 152 x 22 mm
Von/Mit: Zenios
Erscheinungsdatum: 11.06.2002
Gewicht: 0,603 kg
preigu-id: 101139835
Inhaltsverzeichnis
Preface Patrick T. Harker; Introduction Stavros A. Zenios; Part I. General Overview: 1. Some financial optimization models: I Risk management H. Dahl, A. Meeraus, and S. Zenios; 2. Some financial optimization models: II Financial engineering H. Dahl, A. Meeraus and S. Zenios; 3. Empirical tests of optimization P. Muller; 4. Recent results in mean-variance analysis H. Markowitz; Part II. Applications: 5. An economic approach to the valuation of single premium deferred annuities M. Asay, P. J. Bouyoucos and A. M. Marciano; 6. Optimal horizon portfolio return under varying interest rate scenarios E. Adamidou, Y. Ben-Dov, L. Prendergast and V. Pica; 7. Optimization tools for the financial manager's desk M. Avriel; 8. A flexible approach to interest rate risk management H. Dahl; 9. Currency hedging strategies for US investments in Japan, and Japanese investments in the US W. Ziemba; Part III. Methodologies: 10. Incorporating transaction costs in models for asset allocations J. Mulvey; 11. Bond portfolio analysis using integer programming R. Nauss; 12. Scenario immunization R. Dembo; 13. Mortgages and Markov chains: a simplified evaluation model P. Zipkin; 14. Parallel Monte Carlo simulation of mortgage backed securities S. Zenios.
Details
Erscheinungsjahr: 2002
Fachbereich: Volkswirtschaft
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 372
ISBN-13: 9780521577779
ISBN-10: 0521577772
Sprache: Englisch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Zenios
Redaktion: Zenios, Stavros A.
Hersteller: Cambridge University Press
Maße: 229 x 152 x 22 mm
Von/Mit: Zenios
Erscheinungsdatum: 11.06.2002
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