Efficient Methods for Valuing Interest Rat...

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Beschreibung

Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models, such as spot- and forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author's focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection.
Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling.

Zusammenfassung

This book is based on the author's award-winning thesis, which has been updated to include his most recent researchIt contains up-to-date research on the recently developed Market modelsThe author writes from an industrial perspective and focuses on the practical issues of implementation and model selection

Inhaltsverzeichnis

1. Introduction.- 2. Arbitrage, Martingales and Numerical Methods.- 3. Spot and Forward Rate Models.- 4. Fundamental Solutions and the Forward-Risk-Adjusted Measure.- 5. The Hull-White Model.- 6. The Squared Gaussian Model.- 7. An Empirical Comparison of One-Factor Models.- 8. LIBOR and Swap Market Models.- 9. Markov-Functional Models.- 10. An Empirical Comparison of Market Models.- 11. Convexity Correction.- 12. Extensions and Further Developments.- References.

Details

Erscheinungsjahr:	2010
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	188
Reihe:	Springer Finance
Inhalt:	xii 172 S. 3 s/w Illustr. 172 p. 3 illus.
ISBN-13:	9781849968614
ISBN-10:	1849968616
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Pelsser, Antoon
Auflage:	Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2000
Hersteller:	Springer London Springer-Verlag London Ltd. Springer Finance
Maße:	235 x 155 x 11 mm
Von/Mit:	Antoon Pelsser
Erscheinungsdatum:	21.10.2010
Gewicht:	0,295 kg

preigu-id: 107145324

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Details

Erscheinungsjahr:	2010
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	188
Reihe:	Springer Finance
Inhalt:	xii 172 S. 3 s/w Illustr. 172 p. 3 illus.
ISBN-13:	9781849968614
ISBN-10:	1849968616
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Pelsser, Antoon
Auflage:	Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2000
Hersteller:	Springer London Springer-Verlag London Ltd. Springer Finance
Maße:	235 x 155 x 11 mm
Von/Mit:	Antoon Pelsser
Erscheinungsdatum:	21.10.2010
Gewicht:	0,295 kg