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Im Anschluss erfolgt ein Überblick über zeitstetige Zinsstrukturmodelle und eine Einordnung des BGM-Modells. Zur Beschreibung dieses Modells werden die grundlegenden Annahmen über die Zinskurve erläutert. Anschließend wird eine Formel zur Modellierung des Forward LIBOR nach Brace, Gatarek und Musiela hergeleitet und die zu Beginn eingeführten Derivate und zugehörige Portefeuilles bewertet. Darüber hinaus wird eine Möglichkeit der Kalibrierung des Modells erläutert, Kritikpunkte und Weiterentwicklungen des BGM-Modells werden aufgezeigt.
Im Anschluss erfolgt ein Überblick über zeitstetige Zinsstrukturmodelle und eine Einordnung des BGM-Modells. Zur Beschreibung dieses Modells werden die grundlegenden Annahmen über die Zinskurve erläutert. Anschließend wird eine Formel zur Modellierung des Forward LIBOR nach Brace, Gatarek und Musiela hergeleitet und die zu Beginn eingeführten Derivate und zugehörige Portefeuilles bewertet. Darüber hinaus wird eine Möglichkeit der Kalibrierung des Modells erläutert, Kritikpunkte und Weiterentwicklungen des BGM-Modells werden aufgezeigt.
| Erscheinungsjahr: | 2007 |
|---|---|
| Fachbereich: | Betriebswirtschaft |
| Genre: | Wirtschaft |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 68 |
| Inhalt: | 68 S. |
| ISBN-13: | 9783638866330 |
| ISBN-10: | 3638866335 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: |
Köcher, Sören
Holstein, Wjatscheslaw Giebels, Kerstin |
| Auflage: | 2. Auflage |
| Hersteller: | GRIN Verlag |
| Maße: | 210 x 148 x 6 mm |
| Von/Mit: | Sören Köcher (u. a.) |
| Erscheinungsdatum: | 29.11.2007 |
| Gewicht: | 0,112 kg |
| Erscheinungsjahr: | 2007 |
|---|---|
| Fachbereich: | Betriebswirtschaft |
| Genre: | Wirtschaft |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 68 |
| Inhalt: | 68 S. |
| ISBN-13: | 9783638866330 |
| ISBN-10: | 3638866335 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: |
Köcher, Sören
Holstein, Wjatscheslaw Giebels, Kerstin |
| Auflage: | 2. Auflage |
| Hersteller: | GRIN Verlag |
| Maße: | 210 x 148 x 6 mm |
| Von/Mit: | Sören Köcher (u. a.) |
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