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Cover: 9783638866330 | Zeitstetige Zinsstrukturmodelle - LIBOR-Markt-Modell von Brace,...
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Zeitstetige Zinsstrukturmodelle - LIBOR-Markt-Modell von Brace, Gatarek und Musiela
Taschenbuch von Sören Köcher (u. a.)
Sprache: Deutsch

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Kategorien:
Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Lehrstuhl für Finanzwirtschaft ), Veranstaltung: Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung des von Brace, Gatarek und Musiela (1997) vorgestellten LIBOR-Markt-Modells. Zunächst werden die zum Verständnis des Modells notwendigen finanzwirtschaftlichen Grundlagen ausführlich erläutert, Forward Rates werden definiert, Derivate auf die Zinsstruktur und zugehörige Portefeuilles aus Derivaten eingeführt und mit Hilfe von Zahlungsprofilen charakterisiert. Danach werden die erforderlichen mathematischen und stochastischen Konzepte beschrieben.
Im Anschluss erfolgt ein Überblick über zeitstetige Zinsstrukturmodelle und eine Einordnung des BGM-Modells. Zur Beschreibung dieses Modells werden die grundlegenden Annahmen über die Zinskurve erläutert. Anschließend wird eine Formel zur Modellierung des Forward LIBOR nach Brace, Gatarek und Musiela hergeleitet und die zu Beginn eingeführten Derivate und zugehörige Portefeuilles bewertet. Darüber hinaus wird eine Möglichkeit der Kalibrierung des Modells erläutert, Kritikpunkte und Weiterentwicklungen des BGM-Modells werden aufgezeigt.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Lehrstuhl für Finanzwirtschaft ), Veranstaltung: Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung des von Brace, Gatarek und Musiela (1997) vorgestellten LIBOR-Markt-Modells. Zunächst werden die zum Verständnis des Modells notwendigen finanzwirtschaftlichen Grundlagen ausführlich erläutert, Forward Rates werden definiert, Derivate auf die Zinsstruktur und zugehörige Portefeuilles aus Derivaten eingeführt und mit Hilfe von Zahlungsprofilen charakterisiert. Danach werden die erforderlichen mathematischen und stochastischen Konzepte beschrieben.
Im Anschluss erfolgt ein Überblick über zeitstetige Zinsstrukturmodelle und eine Einordnung des BGM-Modells. Zur Beschreibung dieses Modells werden die grundlegenden Annahmen über die Zinskurve erläutert. Anschließend wird eine Formel zur Modellierung des Forward LIBOR nach Brace, Gatarek und Musiela hergeleitet und die zu Beginn eingeführten Derivate und zugehörige Portefeuilles bewertet. Darüber hinaus wird eine Möglichkeit der Kalibrierung des Modells erläutert, Kritikpunkte und Weiterentwicklungen des BGM-Modells werden aufgezeigt.
Details
Erscheinungsjahr: 2007
Fachbereich: Betriebswirtschaft
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: 68 S.
ISBN-13: 9783638866330
ISBN-10: 3638866335
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Köcher, Sören
Holstein, Wjatscheslaw
Giebels, Kerstin
Auflage: 2. Auflage
Hersteller: GRIN Verlag
Maße: 210 x 148 x 6 mm
Von/Mit: Sören Köcher (u. a.)
Erscheinungsdatum: 29.11.2007
Gewicht: 0,112 kg
Artikel-ID: 101903278
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Erscheinungsjahr: 2007
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Autor: Köcher, Sören
Holstein, Wjatscheslaw
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Auflage: 2. Auflage
Hersteller: GRIN Verlag
Maße: 210 x 148 x 6 mm
Von/Mit: Sören Köcher (u. a.)
Erscheinungsdatum: 29.11.2007
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