Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Einführung und Grundlagen für den Einstieg in die aktuelle Forschung
Taschenbuch von Martin Wagner (u. a.)
Sprache: Deutsch

39,99 €*

inkl. MwSt.

Versandkostenfrei per Post / DHL

Lieferzeit 4-7 Werktage

Kategorien:
Beschreibung
Dieses Buch ermöglicht Studierenden der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie den Einstieg in die uni- und multivariate Zeitreihenanalyse und dient zugleich als wichtiges Bindeglied zur aktuellen Forschung auf diesem Gebiet. Das Buch beschränkt sich zwar auf nur wenige, aber zentrale Beweise, formuliert jedoch die verwendeten Konzepte, Definitionen und Theoreme mathematisch rigoros und ist somit bestens als Ausgangspunkt für weitergehende Studien der forschungsorientierten empirischen Literatur geeignet.
Die betrachteten empirischen Beispiele sind vielfältig aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen gewählt: Behandelt werden Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote und vieles mehr.

Für die 4. Auflage hat das Buch eine vollständige Überarbeitung erfahren: Es wurden aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und entsprechende Inhalte ergänzt, viele empirische Beispiele aktualisiert und flächendeckend Übungsaufgaben bereitgestellt. Lesbarkeit und Verwendbarkeit als Lehrbuch wurden insgesamt deutlich verbessert; unter anderem wurden Notation und Sprache so angepasst, dass Einsteigern der anschließende Umstieg auf weiterführende Literatur erleichtert wird. Die im Buch verwendeten Daten und Programme werden auf einer eigenen Webseite der Autoren zur Verfügung gestellt.
Dieses Buch ermöglicht Studierenden der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie den Einstieg in die uni- und multivariate Zeitreihenanalyse und dient zugleich als wichtiges Bindeglied zur aktuellen Forschung auf diesem Gebiet. Das Buch beschränkt sich zwar auf nur wenige, aber zentrale Beweise, formuliert jedoch die verwendeten Konzepte, Definitionen und Theoreme mathematisch rigoros und ist somit bestens als Ausgangspunkt für weitergehende Studien der forschungsorientierten empirischen Literatur geeignet.
Die betrachteten empirischen Beispiele sind vielfältig aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen gewählt: Behandelt werden Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote und vieles mehr.

Für die 4. Auflage hat das Buch eine vollständige Überarbeitung erfahren: Es wurden aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und entsprechende Inhalte ergänzt, viele empirische Beispiele aktualisiert und flächendeckend Übungsaufgaben bereitgestellt. Lesbarkeit und Verwendbarkeit als Lehrbuch wurden insgesamt deutlich verbessert; unter anderem wurden Notation und Sprache so angepasst, dass Einsteigern der anschließende Umstieg auf weiterführende Literatur erleichtert wird. Die im Buch verwendeten Daten und Programme werden auf einer eigenen Webseite der Autoren zur Verfügung gestellt.
Ãœber den Autor

Dipl.-Ing. Dr. Klaus Neusser ist emeritierter Professor für Makroökonomie und Ökonometrie an der Universität Bern. Er studierte Wirtschafts- und Planungsmathematik an der Technischen Universität Wien, habilitierte an der Universität Wien und war für weiterführende Studienaufenthalte an der University of Chicago, der Northwestern University sowie der Stanford University (Hoover Institution).

Dipl.-Ing. Dr. Martin Wagner ist Professor für Makroökonomik und quantitative Wirtschaftsforschung an der Universität Klagenfurt, Chief Economic Advisor der slowenischen Notenbank und Fellow am Institut für Höhere Studien in Wien. Er hatte bzw. hat Professuren an der TU Dortmund, der Universität Graz sowie zahlreiche Gastprofessuren inne und verbrachte längere Forschungsaufenthalte am europäischen Hochschulinstitut in Florenz und der Princeton University.

Zusammenfassung

Einstieg ins Thema und Hinführung zur aktuellen Forschungsliteratur

Empirische Beispiele aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen

Ãœber 60 Ãœbungsaufgaben

Inhaltsverzeichnis
Einführung.- Stationäre ARMA-Prozesse.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Prognose stationärer Prozesse.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Spektralanalyse und lineare Filter.- Integrierte Prozesse.- Modelle der Volatilität.- Einführung.- Definitionen und Stationarität.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Stationäre VARMA-Prozesse.- Schätzung stationärer VAR-Modelle.- Stationäre strukturelle VAR-Modelle.- Kointegrierte VAR-Prozesse.- Zustandsraummodelle.- Weiterentwicklungen des VAR-Modells.- A Komplexe Zahlen.- B Lineare Differenzengleichungen.- C Stochastische Konvergenz.- D Die Delta-Methode.
Details
Erscheinungsjahr: 2022
Fachbereich: Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre: Mathematik
Rubrik: Naturwissenschaften & Technik
Medium: Taschenbuch
Seiten: 428
Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Inhalt: xxii
404 S.
5 s/w Illustr.
54 farbige Illustr.
404 S. 59 Abb.
54 Abb. in Farbe.
ISBN-13: 9783662646496
ISBN-10: 3662646498
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 978-3-662-64649-6
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Wagner, Martin
Neusser, Klaus
Auflage: 4. vollständig überarbeitete und ergänzte Aufl. 2022
Hersteller: Springer Berlin
Springer Berlin Heidelberg
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Maße: 235 x 155 x 24 mm
Von/Mit: Martin Wagner (u. a.)
Erscheinungsdatum: 25.06.2022
Gewicht: 0,645 kg
preigu-id: 120792577
Ãœber den Autor

Dipl.-Ing. Dr. Klaus Neusser ist emeritierter Professor für Makroökonomie und Ökonometrie an der Universität Bern. Er studierte Wirtschafts- und Planungsmathematik an der Technischen Universität Wien, habilitierte an der Universität Wien und war für weiterführende Studienaufenthalte an der University of Chicago, der Northwestern University sowie der Stanford University (Hoover Institution).

Dipl.-Ing. Dr. Martin Wagner ist Professor für Makroökonomik und quantitative Wirtschaftsforschung an der Universität Klagenfurt, Chief Economic Advisor der slowenischen Notenbank und Fellow am Institut für Höhere Studien in Wien. Er hatte bzw. hat Professuren an der TU Dortmund, der Universität Graz sowie zahlreiche Gastprofessuren inne und verbrachte längere Forschungsaufenthalte am europäischen Hochschulinstitut in Florenz und der Princeton University.

Zusammenfassung

Einstieg ins Thema und Hinführung zur aktuellen Forschungsliteratur

Empirische Beispiele aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen

Ãœber 60 Ãœbungsaufgaben

Inhaltsverzeichnis
Einführung.- Stationäre ARMA-Prozesse.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Prognose stationärer Prozesse.- Parameterschätzung in ARMA-Modellen.- Spektralanalyse und lineare Filter.- Integrierte Prozesse.- Modelle der Volatilität.- Einführung.- Definitionen und Stationarität.- Schätzung der ersten zwei Momente.- Stationäre VARMA-Prozesse.- Schätzung stationärer VAR-Modelle.- Stationäre strukturelle VAR-Modelle.- Kointegrierte VAR-Prozesse.- Zustandsraummodelle.- Weiterentwicklungen des VAR-Modells.- A Komplexe Zahlen.- B Lineare Differenzengleichungen.- C Stochastische Konvergenz.- D Die Delta-Methode.
Details
Erscheinungsjahr: 2022
Fachbereich: Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre: Mathematik
Rubrik: Naturwissenschaften & Technik
Medium: Taschenbuch
Seiten: 428
Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Inhalt: xxii
404 S.
5 s/w Illustr.
54 farbige Illustr.
404 S. 59 Abb.
54 Abb. in Farbe.
ISBN-13: 9783662646496
ISBN-10: 3662646498
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 978-3-662-64649-6
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Wagner, Martin
Neusser, Klaus
Auflage: 4. vollständig überarbeitete und ergänzte Aufl. 2022
Hersteller: Springer Berlin
Springer Berlin Heidelberg
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Maße: 235 x 155 x 24 mm
Von/Mit: Martin Wagner (u. a.)
Erscheinungsdatum: 25.06.2022
Gewicht: 0,645 kg
preigu-id: 120792577
Warnhinweis

Ähnliche Produkte

Ähnliche Produkte