Stochastic Integration with Jumps | Buch | preigu

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Cover: 9780521811293 | Stochastic Integration with Jumps | Klaus Bichteler (u. a.) | Buch

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Beschreibung

Stochastic processes with jumps and random measures are gaining importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This book develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs to results from ordinary integration theory, for instance, previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of caglad integrands pathwise.

Stochastic processes with jumps and random measures are gaining importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This book develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs to results from ordinary integration theory, for instance, previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of caglad integrands pathwise.

Inhaltsverzeichnis

Preface; 1. Introduction; 2. Integrators and martingales; 3. Extension of the integral; 4. Control of integral and integrator; 5. Stochastic differential equations; Appendix A. Complements to topology and measure theory; Appendix B. Answers to selected problems; References; Index.

Details

Erscheinungsjahr:	2008
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Buch
Seiten:	516
ISBN-13:	9780521811293
ISBN-10:	0521811295
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	HC gerader Rücken kaschiert
Einband:	Gebunden
Autor:	Bichteler, Klaus Klaus, Bichteler
Redaktion:	Rota, G. -C
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	240 x 161 x 32 mm
Von/Mit:	Klaus Bichteler (u. a.)
Erscheinungsdatum:	08.02.2008
Gewicht:	0,935 kg

preigu-id: 102551378

Inhaltsverzeichnis

Preface; 1. Introduction; 2. Integrators and martingales; 3. Extension of the integral; 4. Control of integral and integrator; 5. Stochastic differential equations; Appendix A. Complements to topology and measure theory; Appendix B. Answers to selected problems; References; Index.

Details

Erscheinungsjahr:	2008
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Buch
Seiten:	516
ISBN-13:	9780521811293
ISBN-10:	0521811295
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	HC gerader Rücken kaschiert
Einband:	Gebunden
Autor:	Bichteler, Klaus Klaus, Bichteler
Redaktion:	Rota, G. -C
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	240 x 161 x 32 mm
Von/Mit:	Klaus Bichteler (u. a.)
Erscheinungsdatum:	08.02.2008
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