Stochastic Calculus and Financial Applicat...

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Beschreibung

Stochastic calculus has important applications to mathematical finance. This book will appeal to practitioners and graduate students who want an elementary introduction to these areas.

Zusammenfassung

Stochastic calculus has important applications to mathematical finance. This book will appeal to practitioners and graduate students who want an elementary introduction to these areas.

Inhaltsverzeichnis

Random Walk and First Step Analysis * First Martingale Steps * Brownian Motion * Martingale--Next Steps * Richness of Paths * Itô Integration * Localization and Itô's Integral * Itô's Formula * Stochastic Differential Equations * Arbitrage and SDE's * The Diffusion Equation * Representation Theorems * Girsanov Theory * Arbitrage and Martingales * The Feynman-Kac Connection

Details

Erscheinungsjahr:	2010
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Importe , Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Reihe:	Stochastic Modelling and Applied Probability
Inhalt:	x 302 S. 3 s/w Illustr.
ISBN-13:	9781441928627
ISBN-10:	1441928626
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Steele, J. Michael
Hersteller:	Springer Springer US, New York, N.Y. Stochastic Modelling and Applied Probability
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	235 x 155 x 17 mm
Von/Mit:	J. Michael Steele
Erscheinungsdatum:	01.12.2010
Gewicht:	0,476 kg