Zur Startseite gehen
0,00 €*
Cover: 9783631606735 | Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for...
Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
Taschenbuch von Cristina Sattarhoff
Sprache: Englisch

33,75 €*

inkl. MwSt.

Versandkostenfrei per Post / DHL

Aktuell nicht verfügbar

Kategorien:
Beschreibung
The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality. The resource-efficient computer-based manipulation of large datasets is a typical challenge in finance. In this connection, this book also proposes a new algorithm for the computation of heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators that can cope with large datasets.
The dynamics of financial returns varies with the return period, from high-frequency data to daily, quarterly or annual data. Multifractal Random Walk models can capture the statistical relation between returns and return periods, thus facilitating a more accurate representation of real price changes. This book provides a generalized method of moments estimation technique for the model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality. The resource-efficient computer-based manipulation of large datasets is a typical challenge in finance. In this connection, this book also proposes a new algorithm for the computation of heteroscedasticity and autocorrelation consistent (HAC) covariance matrix estimators that can cope with large datasets.
Inhaltsverzeichnis
Contents: Financial econometrics - Multifractal volatility - Multifractal Random Walk - GMM estimation - Monte Carlo simulation study - Multifractality test - Empirical analysis of international stock index data - Financial markets efficiency - HAC estimation - Stylized facts of financial time series - Fat-tailed distribution - Scale invariance - MATLAB.
Details
Fachbereich: Volkswirtschaft
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9783631606735
ISBN-10: 3631606737
Sprache: Englisch
Herstellernummer: 260673
Autor: Sattarhoff, Cristina
Hersteller: Peter Lang
Maße: 5 x 148 x 210 mm
Von/Mit: Cristina Sattarhoff
Gewicht: 0,15 kg
Artikel-ID: 103831627
Inhaltsverzeichnis
Contents: Financial econometrics - Multifractal volatility - Multifractal Random Walk - GMM estimation - Monte Carlo simulation study - Multifractality test - Empirical analysis of international stock index data - Financial markets efficiency - HAC estimation - Stylized facts of financial time series - Fat-tailed distribution - Scale invariance - MATLAB.
Details
Fachbereich: Volkswirtschaft
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9783631606735
ISBN-10: 3631606737
Sprache: Englisch
Herstellernummer: 260673
Autor: Sattarhoff, Cristina
Hersteller: Peter Lang
Maße: 5 x 148 x 210 mm
Von/Mit: Cristina Sattarhoff
Gewicht: 0,15 kg
Artikel-ID: 103831627
Warnhinweis

Ähnliche Produkte

Ähnliche Produkte

Taschenbuch
Cover: 9783656574521 | Lineare Funktionen. Übungszirkel Mathematik 8. Klasse Realschule
Lineare Funktionen. Übungszirkel Mathematik 8. Klasse Realschule
EAN: 9783656574521
Sprache: Deutsch
Von/Mit: Lisa Müller

17,95 €*

Aktuell nicht verfügbar

Taschenbuch
Cover: 9783639471298 | Von der Abwicklerbank zur professionellen Beraterbank | Alois Eder
Von der Abwicklerbank zur professionellen Beraterbank
Die Zukunft einer Regionalbank
EAN: 9783639471298
Sprache: Deutsch
Von/Mit: Alois Eder

41,90 €*

Aktuell nicht verfügbar

Taschenbuch
Cover: 9780387961729 | Problem Book for First Year Calculus | George W. Bluman | Taschenbuch
Problem Book for First Year Calculus
EAN: 9780387961729
Sprache: Englisch
Von/Mit: George W. Bluman

106,99 €*

Aktuell nicht verfügbar

Taschenbuch
Cover: 9780691162324 | X and the City | Modeling Aspects of Urban Life | John Adam | Buch
X and the City
Modeling Aspects of Urban Life
EAN: 9780691162324
Sprache: Englisch
Von/Mit: John Adam

23,60 €*

Aktuell nicht verfügbar

Taschenbuch
Cover: 9783744851565 | Das Sparbuch ist tot - es lebe das Sparen | Heinrich-Martin Thiel
Das Sparbuch ist tot - es lebe das Sparen
Schritt für Schritt zum richtigen Vermögensaufbau
EAN: 9783744851565
Sprache: Deutsch
Von/Mit: Heinrich-Martin Thiel

9,99 €*

Aktuell nicht verfügbar

Taschenbuch
Cover: 9781493979912 | Jost Bürgi's Aritmetische und Geometrische Progreß Tabulen (1620)
Jost Bürgi's Aritmetische und Geometrische Progreß Tabulen (1620)
Edition and Commentary
EAN: 9781493979912
Sprache: Englisch
Von/Mit: Kathleen Clark

53,49 €*

Aktuell nicht verfügbar

Taschenbuch
Cover: 9781484252116 | Building Scalable PHP Web Applications Using the Cloud | Bartlett | xi
Building Scalable PHP Web Applications Using the Cloud
A Simple Guide to Programming and Administering Cloud-Based Applications
EAN: 9781484252116
Sprache: Englisch
Von/Mit: Jonathan Bartlett

37,44 €*

Aktuell nicht verfügbar

Taschenbuch
Cover: 9789811249471 | Dynamic Econometrics for Empirical Macroeconomic Modelling | Nymoen
DYNAMIC ECONOMETRICS FOR EMPIRICAL MACROECONOMIC MODELLING
EAN: 9789811249471
Sprache: Englisch
Von/Mit: Ragnar Nymoen

75,60 €*

Aktuell nicht verfügbar

Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Mehr Informationen ...