Stability, Approximation, and Decompositio...

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Beschreibung

Christian Küchler studies various aspects of the stability of stochastic optimization problems as well as approximation and decomposition methods in stochastic programming. In particular, the author presents an extension of the Nested Benders decomposition algorithm related to the concept of recombining scenario trees.

Über den Autor

Dr. Christian Küchler completed his doctoral thesis at the Humboldt University, Berlin. He currently works as a quantitative analyst at Landesbank Berlin AG.

Zusammenfassung

Stochastic programming provides a framework for modelling, analyzing, and solving optimization problems with some parameters being not known up to a probability distribution. Such problems arise in a variety of applications, such as inventory control, financial planning and portfolio optimization, airline revenue management, scheduling and operation of power systems, and supply chain management.

Christian Küchler studies various aspects of the stability of stochastic optimization problems as well as approximation and decomposition methods in stochastic programming. In particular, the author presents an extension of the Nested Benders decomposition algorithm related to the concept of recombining scenario trees. The approach combines the concept of cut sharing with a specific aggregation procedure and prevents an exponentially growing number of subproblem evaluations. Convergence results and numerical properties are discussed.

Inhaltsverzeichnis

Stability of Multistage Stochastic Programs.- Recombining Trees for Multistage Stochastic Programs.- Scenario Reduction with Respect to Discrepancy Distances.

Details

Erscheinungsjahr:	2009
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	184
Reihe:	Stochastic Programming
Inhalt:	184 S. 49 s/w Illustr. 184 p. 49 illus.
ISBN-13:	9783834809216
ISBN-10:	3834809217
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Küchler, Christian
Auflage:	2009
Hersteller:	Vieweg & Teubner Vieweg+Teubner Verlag Stochastic Programming
Maße:	210 x 148 x 12 mm
Von/Mit:	Christian Küchler
Erscheinungsdatum:	24.09.2009
Gewicht:	0,275 kg