Dempster M. a. H.: Risk Management | preigu

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Cover: 9780521169639 | Risk Management | Value at Risk and Beyond | Dempster M. a. H. | Buch

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Beschreibung

2002 Collection of papers on financial risk analysis, addressing the weaknesses of Value at Risk theory.

2002 Collection of papers on financial risk analysis, addressing the weaknesses of Value at Risk theory.

Inhaltsverzeichnis

Introduction; 1. Quantifying the risks of trading: comparing and contrasting the measurement of market risk (VaR) and counterparty exposure Evan Picoult; 2. Value at risk analysis of a leveraged swap Sanjay Srivastava; 3. Stress testing in a Value at Risk framework Paul H. Kupiec; 4. Dynamic portfolio replication using stochastic programming M. A. H. Dempster and G. W. P. Thompson; 5. Credit and interest rate risk William Perraudin, Rudiger Kiesel and Alex Taylor; 6. Coherent measures of risk Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber and David Heath; 7. Correlation and dependency in risk management: properties and pitfalls Paul Embrechts, Alexander J. McNeil and Daniel Straumann; 8. Measuring risk with extreme value theory Richard L. Smith; 9. Extremes in Operational Risk management M. N. Kyriacou and E. A. Medova.

Details

Erscheinungsjahr:	2010
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	290
ISBN-13:	9780521169639
ISBN-10:	0521169631
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Redaktion:	M. a. H., Dempster
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	229 x 152 x 17 mm
Von/Mit:	Dempster M. a. H.
Erscheinungsdatum:	01.11.2010
Gewicht:	0,474 kg

preigu-id: 107409087

Inhaltsverzeichnis

Introduction; 1. Quantifying the risks of trading: comparing and contrasting the measurement of market risk (VaR) and counterparty exposure Evan Picoult; 2. Value at risk analysis of a leveraged swap Sanjay Srivastava; 3. Stress testing in a Value at Risk framework Paul H. Kupiec; 4. Dynamic portfolio replication using stochastic programming M. A. H. Dempster and G. W. P. Thompson; 5. Credit and interest rate risk William Perraudin, Rudiger Kiesel and Alex Taylor; 6. Coherent measures of risk Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber and David Heath; 7. Correlation and dependency in risk management: properties and pitfalls Paul Embrechts, Alexander J. McNeil and Daniel Straumann; 8. Measuring risk with extreme value theory Richard L. Smith; 9. Extremes in Operational Risk management M. N. Kyriacou and E. A. Medova.

Details

Erscheinungsjahr:	2010
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	290
ISBN-13:	9780521169639
ISBN-10:	0521169631
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Redaktion:	M. a. H., Dempster
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	229 x 152 x 17 mm
Von/Mit:	Dempster M. a. H.
Erscheinungsdatum:	01.11.2010
Gewicht:	0,474 kg

preigu-id: 107409087

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