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Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik
Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren
Geeignet zum Selbststudium
Includes supplementary material: [...]
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.
| Erscheinungsjahr: | 2011 |
|---|---|
| Fachbereich: | Volkswirtschaft |
| Genre: | Wirtschaft |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 488 |
| Reihe: | Springer-Lehrbuch |
| Inhalt: |
xvi
471 S. 57 s/w Illustr. 471 S. 57 Abb. |
| ISBN-13: | 9783642208676 |
| ISBN-10: | 3642208673 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Kremer, Jürgen |
| Auflage: | 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. 2011 |
| Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg Springer-Lehrbuch |
| Maße: | 235 x 155 x 27 mm |
| Von/Mit: | Jürgen Kremer |
| Erscheinungsdatum: | 17.07.2011 |
| Gewicht: | 0,733 kg |
Die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik
Leicht einsetzbare Algorithmen zu allen Bewertungsverfahren
Geeignet zum Selbststudium
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Ein-Perioden-Wertpapiermärkte.- Portfoliotheorie.- Mehr-Perioden-Modelle.- Optionen, Futures und andere Derivate.- Value at Risk und kohärente Risikomaße.- Diskrete Stochastische Analysis.- Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit.- Einführung in die stetige Finanzmathematik.
| Erscheinungsjahr: | 2011 |
|---|---|
| Fachbereich: | Volkswirtschaft |
| Genre: | Wirtschaft |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Seiten: | 488 |
| Reihe: | Springer-Lehrbuch |
| Inhalt: |
xvi
471 S. 57 s/w Illustr. 471 S. 57 Abb. |
| ISBN-13: | 9783642208676 |
| ISBN-10: | 3642208673 |
| Sprache: | Deutsch |
| Ausstattung / Beilage: | Paperback |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Kremer, Jürgen |
| Auflage: | 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. 2011 |
| Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg Springer-Lehrbuch |
| Maße: | 235 x 155 x 27 mm |
| Von/Mit: | Jürgen Kremer |
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