Optionen, Futures und andere Derivate | Buch

Cover: 9783868944310 | Optionen, Futures und andere Derivate | John C. Hull | Buch | 1040 S.

Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.

Sprache: Deutsch

79,95 €

inkl. MwSt.

Versandkostenfrei per Post / DHL

auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage

Kategorien:

Beschreibung

Die vorliegende elfte Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u.a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. DasKapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung ab. Rough Volatility Modelle, die über die letzten Jahre ihre Eignung beim Kalibrieren an Volatilitätsoberflächen gezeigt haben, wurden zu den bisher betrachteten Modellen hinzugefügt. Bei der Bewertung und dem Hedging von Derivaten wird zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Natürlich werden auch Änderungen im regulatorischen Umfeld (z.B. Basel IV) wieder behandelt.

Über den Autor

JOHN C. HULL ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rotman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Centre for Finance. Er gehört zu den international renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zum Thema. Er gewann viele Preise, darunter den renommierten Northrop Frye Award der Universität Toronto. Prof. Hull lehrte u.a. an der York University, der University of British Columbia, der New York University und der London Business School.

Inhaltsverzeichnis

• Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien
• Absicherungsstrategien mit Futures
• Zinssätze
• Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
• Swaps
• XVAs
• Optionsmärkte
• Eigenschaften von Aktienoptionen
• Handelsstrategien mit Optionen
• Binomialbäume
• Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
• Das Black-Scholes-Merton-Modell
• Mitarbeiteroptionen
• Optionen auf Aktienindizes und Währungen
• Optionen auf Futures und das Black-Modell
• Sensitivitäten von Optionspreisen
• Volatility Smiles
• Value at Risk
• Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
• Kreditrisiko
• Kreditderivate
• Exotische Optionen
• Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
• Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
• Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle
• Konvexität, Zahlungstermine, Quantos
• Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate
• No-Arbitrage-Modelle der Short Rate
• Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven
• Energie- und Rohstoffderivate
• Realoptionen
• Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren

Details

Erscheinungsjahr:	2022
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Buch
Reihe:	Pearson Studium - Economic BWL
Inhalt:	1040 S.
ISBN-13:	9783868944310
ISBN-10:	3868944311
Sprache:	Deutsch
Einband:	Gebunden
Autor:	Hull, John C.
Auflage:	11. aktualisierte Auflage
Hersteller:	Pearson Studium Pearson Studium - Economic BWL
Verantwortliche Person für die EU:	Pearson Studium im Verlag Pearson Benelux B.V. Zweigniederla, Sankt-Martin-Str. 82, D-81541 München, buchhandel@pearson.com
Maße:	246 x 175 x 60 mm
Von/Mit:	John C. Hull
Erscheinungsdatum:	01.07.2022
Gewicht:	1,902 kg