Optimization Methods in Finance | Buch

Cover: 9781107056749 | Optimization Methods in Finance | Reha Tütüncü | Buch | Englisch

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Beschreibung

Full treatment, from model formulation to computational implementation, of optimization techniques that solve central problems in finance

Über den Autor

Gérard Cornuéjols is a Professor of Operations Research at the Tepper School of Business, Carnegie Mellon University, Pennsylvania. He is a member of the National Academy of Engineering and has received numerous prizes for his research contributions in integer programming and combinatorial optimization, including the Lanchester Prize, the Fulkerson Prize, the Dantzig Prize, and the von Neumann Theory Prize.

Inhaltsverzeichnis

Part I. Introduction: 1. Overview of optimization models; 2. Linear programming: theory and algorithms; 3. Linear programming models: asset-liability management; 4. Linear programming models: arbitrage and asset pricing; Part II. Single-Period Models: 5. Quadratic programming: theory and algorithms; 6. Quadratic programming models: mean-variance optimization; 7. Sensitivity of mean-variance models to input estimation; 8. Mixed integer programming: theory and algorithms; 9. Mixed integer programming models: portfolios with combinatorial constraints; 10. Stochastic programming: theory and algorithms; 11. Stochastic programming models: risk measures; Part III. Multi-Period Models: 12. Multi-period models: simple examples; 13. Dynamic programming: theory and algorithms; 14. Dynamic programming models: multi-period portfolio optimization; 15. Dynamic programming models: the binomial pricing model; 16. Multi-stage stochastic programming; 17. Stochastic programming models: asset-liability management; Part IV. Other Optimization Techniques: 18. Conic programming: theory and algorithms; 19. Robust optimization; 20. Nonlinear programming: theory and algorithms; Appendix; References; Index.

Erscheinungsjahr:	2018
Fachbereich:	Kommunikationswissenschaften
Genre:	Medienwissenschaften
Rubrik:	Wissenschaften
Medium:	Buch
Inhalt:	Gebunden
ISBN-13:	9781107056749
ISBN-10:	1107056748
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	HC gerader Rücken kaschiert
Einband:	Gebunden
Autor:	Cornuéjols, Gérard Peña, Javier Tütüncü, Reha
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	250 x 175 x 23 mm
Von/Mit:	Gérard Cornuéjols (u. a.)
Erscheinungsdatum:	09.08.2018
Gewicht:	0,786 kg

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