Non-Linear Time Series Models in Empirical...

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Beschreibung

Reviews recently developed non-linear time series models, and their applications to financial markets.

Inhaltsverzeichnis

1. Introduction; 2. Some concepts in time series analysis; 3. Regime-switching models for returns; 4. Regime-switching models for volatility; 5. Artificial neural networks for returns; 6. Conclusion.

Details

Erscheinungsjahr:	2011
Fachbereich:	Volkswirtschaft
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	298
ISBN-13:	9780521779654
ISBN-10:	0521779650
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Franses, Philip Hans Dijk, Dick Van Dijk, Dick Van
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	244 x 170 x 16 mm
Von/Mit:	Philip Hans Franses (u. a.)
Erscheinungsdatum:	19.05.2011
Gewicht:	0,518 kg

preigu-id: 106035521

Inhaltsverzeichnis

1. Introduction; 2. Some concepts in time series analysis; 3. Regime-switching models for returns; 4. Regime-switching models for volatility; 5. Artificial neural networks for returns; 6. Conclusion.

Details

Erscheinungsjahr:	2011
Fachbereich:	Volkswirtschaft
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	298
ISBN-13:	9780521779654
ISBN-10:	0521779650
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Franses, Philip Hans Dijk, Dick Van Dijk, Dick Van
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	244 x 170 x 16 mm
Von/Mit:	Philip Hans Franses (u. a.)
Erscheinungsdatum:	19.05.2011
Gewicht:	0,518 kg