Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen d...

Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.

Sprache: Deutsch

69,99 €*

inkl. MwSt.

Versandkostenfrei per Post / DHL

Lieferzeit 2-4 Werktage

Kategorien:

Beschreibung

In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren.

Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren.

Anschließend lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.

Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren.

Über den Autor

Prof. Dr. Klaus J. Schröter ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, am Fachbereich Betriebswirtschaft. Er ist Aktuar und bei der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) in der Ausbildung zur Mathematik der Schadenversicherung tätig. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind mathematische Methoden und Modelle sowie ihre Anwendungen in den Finanzdienstleistungen.

Zusammenfassung

Beschreibt und analysiert Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

Enthält zahlreiche ausführliche Beispiele, insbesondere aus der Versicherungstechnik

Liefert umfassende Anleitungen zur Simulation zahlreicher Copulas

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.- Teil I Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.- 1 Verteilungstheoretische Beschreibung.- 2 Charakterisierung von Abhängigkeitsstrukturen.- Teil II Copulas.- 3 Grundlagen.- 4 Kategorisierung.- 5 Charakterisierung von Abhängigkeiten durch Copulas.- Teil III Anwendungen in der Risikotechnik.- 6 Credibility-Modelle und Copulas.- 7 Summen abhängiger Zufallsvariablen.- 8 Bivariate Trapezverteilungen im Risikomanagement.- 9 Ausgewählte Abhängigkeiten und ihre Copulas.- Teil IV Anhänge.

Details

Erscheinungsjahr:	2022
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xiii 390 S. 105 s/w Illustr. 390 S. 105 Abb.
ISBN-13:	9783662654682
ISBN-10:	3662654687
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-662-65468-2
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Schröter, Klaus J.
Auflage:	1. Auflage 2022
Hersteller:	Springer-Verlag GmbH Springer Berlin Heidelberg
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Spektrum in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	235 x 155 x 22 mm
Von/Mit:	Klaus J. Schröter
Erscheinungsdatum:	21.07.2022
Gewicht:	0,61 kg

Artikel-ID: 121564189