Modellierung derivater Finanzinstrumente

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel werden abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert. Der Ansatz über die Martingaltheorie ist ein Gegenstand, der für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung.

In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.

Über den Autor

Prof. Dr. Georg Schlüchtermann, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr. Stefan Pilz, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Grundlegende Begriffe.- Diskrete Modelle.- Übergang zu zeitstetigen Modellen - Einführung in numerische Methoden.- Das Black-Scholes-Modell.- Martingalmethoden.- Amerikanische Optionen.- Pfadabhängige Optionen.- Zeitstetige Zinsstrukturmodelle.

Details

Erscheinungsjahr:	2010
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Reihe:	Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Inhalt:	xiii 407 S.
ISBN-13:	9783834806802
ISBN-10:	3834806803
Sprache:	Deutsch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Schlüchtermann, Georg Pilz, Stefan
Hersteller:	Vieweg & Teubner Vieweg+Teubner Verlag Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Str. 46, D-65189 Wiesbaden, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	240 x 168 x 23 mm
Von/Mit:	Georg Schlüchtermann (u. a.)
Erscheinungsdatum:	28.09.2010
Gewicht:	0,707 kg