Local Times and Excursion Theory for Brown... | preigu

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Cover: 9783319012698 | Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion | Yor (u. a.)

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Beschreibung

This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.

This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.

Zusammenfassung

Both local times and excursion theory are usually discussed in much longer texts. We examine these topics in relation to readers' basic knowledge of stochastic processes

Presents interesting applications of excursion theory

Similarly with local times of Brownian motion

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

Prerequisites.- Local times of continuous semimartingales.- Excursion theory for Brownian paths.- Some applications of Excursion Theory.- Index.

Details

Erscheinungsjahr:	2013
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	148
Reihe:	Lecture Notes in Mathematics
Inhalt:	ix 135 S. 1 s/w Illustr. 8 farbige Illustr. 135 p. 9 illus. 8 illus. in color.
ISBN-13:	9783319012698
ISBN-10:	331901269X
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Yor, Marc Yen, Ju-Yi
Auflage:	2013
Hersteller:	Springer International Publishing Springer International Publishing AG Lecture Notes in Mathematics
Maße:	235 x 155 x 9 mm
Von/Mit:	Marc Yor (u. a.)
Erscheinungsdatum:	16.10.2013
Gewicht:	0,236 kg

preigu-id: 105637744

Zusammenfassung

Both local times and excursion theory are usually discussed in much longer texts. We examine these topics in relation to readers' basic knowledge of stochastic processes

Presents interesting applications of excursion theory

Similarly with local times of Brownian motion

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

Prerequisites.- Local times of continuous semimartingales.- Excursion theory for Brownian paths.- Some applications of Excursion Theory.- Index.

Details

Erscheinungsjahr:	2013
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	148
Reihe:	Lecture Notes in Mathematics
Inhalt:	ix 135 S. 1 s/w Illustr. 8 farbige Illustr. 135 p. 9 illus. 8 illus. in color.
ISBN-13:	9783319012698
ISBN-10:	331901269X
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Yor, Marc Yen, Ju-Yi
Auflage:	2013
Hersteller:	Springer International Publishing Springer International Publishing AG Lecture Notes in Mathematics
Maße:	235 x 155 x 9 mm
Von/Mit:	Marc Yor (u. a.)
Erscheinungsdatum:	16.10.2013
Gewicht:	0,236 kg

preigu-id: 105637744

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