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Fundamental Beta
Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen
Taschenbuch von Alexander Scheld
Sprache: Deutsch

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Beschreibung
Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos ¿ bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.
Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos ¿ bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.
Über den Autor

Alexander Scheld promovierte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking für eine deutsche Bank tätig.

Zusammenfassung

Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos - bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.

Inhaltsverzeichnis

Kapitalmarktheoretische Beta-Erklärungsansätze.- Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen).- Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta.- Panelanalytisches Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell.- Multifaktor Beta-Modelle.

Details
Erscheinungsjahr: 2013
Fachbereich: Management
Genre: Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: xxviii
293 S.
31 s/w Illustr.
3 farbige Illustr.
293 S. 34 Abb.
3 Abb. in Farbe.
ISBN-13: 9783834931894
ISBN-10: 3834931896
Sprache: Deutsch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Scheld, Alexander
Hersteller: Springer Fachmedien Wiesbaden
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße: 210 x 148 x 18 mm
Von/Mit: Alexander Scheld
Erscheinungsdatum: 18.09.2013
Gewicht: 0,421 kg
Artikel-ID: 106910519
Über den Autor

Alexander Scheld promovierte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er ist als Vice President im Investmentbanking für eine deutsche Bank tätig.

Zusammenfassung

Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos - bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.

Inhaltsverzeichnis

Kapitalmarktheoretische Beta-Erklärungsansätze.- Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen).- Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta.- Panelanalytisches Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell.- Multifaktor Beta-Modelle.

Details
Erscheinungsjahr: 2013
Fachbereich: Management
Genre: Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: xxviii
293 S.
31 s/w Illustr.
3 farbige Illustr.
293 S. 34 Abb.
3 Abb. in Farbe.
ISBN-13: 9783834931894
ISBN-10: 3834931896
Sprache: Deutsch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Scheld, Alexander
Hersteller: Springer Fachmedien Wiesbaden
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße: 210 x 148 x 18 mm
Von/Mit: Alexander Scheld
Erscheinungsdatum: 18.09.2013
Gewicht: 0,421 kg
Artikel-ID: 106910519
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