Finanzmathematik in diskreter Zeit

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Beschreibung

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.

Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

Über den Autor

Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie

Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

Zusammenfassung

Bietet einen runden, leicht verständlichen Einstieg in die moderne Finanzmathematik

Enthält viele Aufgaben und Lösungen

Bestens sowohl vorlesungsbegleitend als auch zum Selbststudium geeignet

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

Einführung und erste Beispiele.- Endliche Finanzmärkte.- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell.- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße.- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße.- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen.- Amerikanische Optionen.- Präferenzen.- Portfolio-Optimierung.- Erwartungswert-Varianz-Portfolios.- Risikomaße.- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik.- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten.- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Sachverzeichnis.

Details

Erscheinungsjahr:	2017
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	252
Reihe:	Masterclass
Inhalt:	XIV 238 S. 28 s/w Illustr. 238 S. 28 Abb.
ISBN-13:	9783662535301
ISBN-10:	3662535300
Sprache:	Deutsch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Rieder, Ulrich Bäuerle, Nicole
Auflage:	1. Aufl. 2017
Hersteller:	Springer Berlin Springer Berlin Heidelberg Masterclass
Maße:	240 x 168 x 14 mm
Von/Mit:	Ulrich Rieder (u. a.)
Erscheinungsdatum:	27.02.2017
Gewicht:	0,429 kg

preigu-id: 108510791