Financial Modelling with Jump Processes

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Beschreibung

For graduate students and professionals in applied mathematics and quantitative finance, this text provides an overview of the theoretical, numerical, and empirical aspects involved in using jump processes in financial modeling.

Über den Autor

Rama Cont, Peter Tankov

Inhaltsverzeichnis

Financial Modelling Beyond Brownian Motion. Mathematical Tools. Simulation and Estimation. Option Pricing in Models with Jumps. Beyond Levy Processes. Appendices. Bibliography. Index.

Details

Erscheinungsjahr:	2003
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Buch
Inhalt:	Einband - fest (Hardcover)
ISBN-13:	9781584884132
ISBN-10:	1584884134
Sprache:	Englisch
Einband:	Gebunden
Autor:	Tankov, Peter Cont, Rama
Hersteller:	Taylor & Francis Inc
Maße:	241 x 168 x 16 mm
Von/Mit:	Peter Tankov (u. a.)
Erscheinungsdatum:	30.12.2003
Gewicht:	0,757 kg

Artikel-ID: 127224460

Über den Autor

Rama Cont, Peter Tankov

Inhaltsverzeichnis

Financial Modelling Beyond Brownian Motion. Mathematical Tools. Simulation and Estimation. Option Pricing in Models with Jumps. Beyond Levy Processes. Appendices. Bibliography. Index.

Details

Erscheinungsjahr:	2003
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Buch
Inhalt:	Einband - fest (Hardcover)
ISBN-13:	9781584884132
ISBN-10:	1584884134
Sprache:	Englisch
Einband:	Gebunden
Autor:	Tankov, Peter Cont, Rama
Hersteller:	Taylor & Francis Inc
Maße:	241 x 168 x 16 mm
Von/Mit:	Peter Tankov (u. a.)
Erscheinungsdatum:	30.12.2003
Gewicht:	0,757 kg