Financial Engineering with Copulas Explained

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Beschreibung

This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.

Über den Autor

Dr. Matthias Scherer is Professor of Mathematical Finance at the Technische Universität München, where he gives lectures in Mathematical Finance and Statistics. His research interests span Mathematical Finance, but focus on credit-risk analysis and the application of copulas. He holds a PhD from the University of Ulm, and a Masters in Mathematics from Syracuse University. Dr. Scherer has co-authored numerous articles on financial topics including dependence modeling and the book Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications.

Dr. Jan-Frederik Mai is Quantitative Analyst at XAIA Investment GmbH. He holds a PhD in Financial Mathematics from Technische Universität München and is co-author of numerous research articles in the field of dependence modeling and of the book Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications.

Inhaltsverzeichnis

1. What are Copulas? 2. Which Rules for Handling Copulas Do I Need? 3. How to Measure Dependence? 4. What are Popular Families or Copulas? 5. How to Stimulate Multivariate Distributions? 6. How to Estimate Parameters of a Multivariate Model? 7. How to Deal with Uncertainty Concerning Dependence? 8. How to Construct a Portfolio-Default Model?

Details

Erscheinungsjahr:	2014
Fachbereich:	Management
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	150
Inhalt:	xxii 150 S.
ISBN-13:	9781137346308
ISBN-10:	1137346302
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Mai, J. Scherer, M.
Auflage:	2014 edition
Hersteller:	Springer Palgrave Macmillan UK
Maße:	235 x 159 x 18 mm
Von/Mit:	J. Mai (u. a.)
Erscheinungsdatum:	02.10.2014
Gewicht:	0,271 kg

preigu-id: 105198046

Über den Autor

Inhaltsverzeichnis

Details

Erscheinungsjahr:	2014
Fachbereich:	Management
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	150
Inhalt:	xxii 150 S.
ISBN-13:	9781137346308
ISBN-10:	1137346302
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Mai, J. Scherer, M.
Auflage:	2014 edition
Hersteller:	Springer Palgrave Macmillan UK
Maße:	235 x 159 x 18 mm
Von/Mit:	J. Mai (u. a.)
Erscheinungsdatum:	02.10.2014
Gewicht:	0,271 kg