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Cover: 9780521574464 | Estimation, Inference and Specification Analysis | White (u. a.)
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Estimation, Inference and Specification Analysis
Taschenbuch von Halbert White (u. a.)
Sprache: Englisch

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Beschreibung
This book examines the consequences of misspecifications from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference.
This book examines the consequences of misspecifications from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference.
Inhaltsverzeichnis
1. Introductory remarks; 2. Probability densities, likelihood functions and the quasi-maximum likelihood estimator; 3. Consistency of the QMLE; 4. Correctly specified models of density; 5. Correctly specified models of conditional expectation; 6. The asymptotic distribution of the QMLE and the information matrix equality; 7. Asymptotic efficiency; 8. Hypothesis testing and asymptotic covariance matrix estimation; 9. Specification testing via m-tests; 10. Applications of m-testing; 11. Information matrix testing; 12. Conclusion; Appendix 1. Elementary concepts of measure theory and the Radon-Nikodym theorem; Appendix 2. Uniform laws of large numbers; Appendix 3. Central limit theorems.
Details
Erscheinungsjahr: 2004
Fachbereich: Volkswirtschaft
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9780521574464
ISBN-10: 0521574463
Sprache: Englisch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: White, Halbert
Halbert, White
Redaktion: Chesher, Andrew
Hersteller: Cambridge University Press
Maße: 229 x 152 x 23 mm
Von/Mit: Halbert White (u. a.)
Erscheinungsdatum: 22.05.2004
Gewicht: 0,641 kg
Artikel-ID: 123686229
Inhaltsverzeichnis
1. Introductory remarks; 2. Probability densities, likelihood functions and the quasi-maximum likelihood estimator; 3. Consistency of the QMLE; 4. Correctly specified models of density; 5. Correctly specified models of conditional expectation; 6. The asymptotic distribution of the QMLE and the information matrix equality; 7. Asymptotic efficiency; 8. Hypothesis testing and asymptotic covariance matrix estimation; 9. Specification testing via m-tests; 10. Applications of m-testing; 11. Information matrix testing; 12. Conclusion; Appendix 1. Elementary concepts of measure theory and the Radon-Nikodym theorem; Appendix 2. Uniform laws of large numbers; Appendix 3. Central limit theorems.
Details
Erscheinungsjahr: 2004
Fachbereich: Volkswirtschaft
Genre: Wirtschaft
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Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9780521574464
ISBN-10: 0521574463
Sprache: Englisch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: White, Halbert
Halbert, White
Redaktion: Chesher, Andrew
Hersteller: Cambridge University Press
Maße: 229 x 152 x 23 mm
Von/Mit: Halbert White (u. a.)
Erscheinungsdatum: 22.05.2004
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