Einführung in die numerische Berechnung vo...

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Beschreibung

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

Über den Autor

Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln

Zusammenfassung

Bietet eine verständliche Einführung in das Thema Finanzderivate

Zeigt neuste Erkenntnisse zur Anwendung von numerischen Methoden in der Finanzmathematik auf

Enthält viele informative Abbildungen und Übungen, etliche davon mit Lösungshinweisen auf der Webseite des Autors

Inhaltsverzeichnis

Elemente der Finanzmodellierung.- Berechnung von Zufallszahlen.- Monte-Carlo-Simulation.- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs.- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente.- ANHANG.- Finanzderivate und ihr Umfeld.- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.- Black-Scholes-Gleichung.- Methoden der Numerik.- Stochastisches Integral.- Nützliche Formeln.

Details

Erscheinungsjahr:	2016
Fachbereich:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	260
Reihe:	Springer-Lehrbuch
Inhalt:	x 248 S. 46 s/w Illustr. 17 farbige Illustr. 248 S. 63 Abb. 17 Abb. in Farbe.
ISBN-13:	9783662502983
ISBN-10:	3662502984
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-662-50298-3
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Seydel, Rüdiger
Auflage:	2. Aufl. 2017
Hersteller:	Springer-Verlag GmbH Springer Berlin Heidelberg Springer-Lehrbuch
Maße:	240 x 168 x 15 mm
Von/Mit:	Rüdiger Seydel
Erscheinungsdatum:	31.08.2016
Gewicht:	0,442 kg

preigu-id: 103760946