Frédéric D. Vrins: Derivatives Pricing

Cover: 9781009554657 | Derivatives Pricing | Frédéric D. Vrins | Taschenbuch | Englisch

Rückseite: 9781009554657 | Derivatives Pricing | Frédéric D. Vrins | Taschenbuch | Englisch

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Beschreibung

A masters-level introduction offering a unique compromise between intuition and the mathematics underlying derivatives pricing. Suitable for a broad readership ranging from management students to engineers, it starts from the foundations of probability, using examples, exercises and simulations to illustrate the key concepts.

Über den Autor

Frédéric D. Vrins has been a quantitative finance professor at the Louvain School of Management (UCLouvain) since 2014, where he coordinates the Financial Engineering track. Previously, he was Senior Quant in the trading room of a systemic bank. His research includes mathematical finance, credit risk and portfolio optimization.

Inhaltsverzeichnis

Foreword; General Introduction; Part I. Probability Theory: 1. Probability space; 2. Random variables and distributions; 3. Moments and measure changes; 4. Dealing with partial information; 5. Sampling and Monte Carlo simulation; 6. Solved exercises; Part II. Pricing by Risk-Neutral Expectation: 7. Stochastic process and related concepts; 8. The random walk; 9. Derivative pricing using CRR; 10. The Brownian motion; 11. Derivative pricing using GBM; 12. Solved exercises; Part III. Pricing by Dynamic Replication: 13. Stochastic integrals; 14. Stochastic differential equations; 15. Itô calculus; 16. The Black-Scholes-Merton equation; 17. Solved exercises; Part IV. Hedging and Beyond: 18. Replication and hedging; 19. Fundamental theorems of asset pricing; 20. Pricing via change of numéraire; 21. Beyond Black-Scholes-Merton; 22. Solved exercises; Part V. Appendices: Appendix A. Short-selling in a nutshell; Appendix B. Important functions of distributions; Appendix C. Covergence of random variables; Appendix D. Quadratic variation of smooth functions; Appendix E. Connections between CRR and GBM; Appendix F. Pricing Asian options via Monte Carlo; Appendix G. Itô vs Stratanovich integrals; Appendix H. Itô's lemma: sketch of proof; Appendix I. Acronyms; Bibliography; Index.

Details

Erscheinungsjahr:	2025
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Importe , Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9781009554657
ISBN-10:	1009554654
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Vrins, Frédéric D.
Hersteller:	Cambridge University Press
Verantwortliche Person für die EU:	Libri GmbH, Europaallee 1, D-36244 Bad Hersfeld, gpsr@libri.de
Maße:	244 x 170 x 27 mm
Von/Mit:	Frédéric D. Vrins
Erscheinungsdatum:	19.02.2025
Gewicht:	0,848 kg

Artikel-ID: 131750338

Über den Autor

Inhaltsverzeichnis

Details

Erscheinungsjahr:	2025
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Importe , Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9781009554657
ISBN-10:	1009554654
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Vrins, Frédéric D.
Hersteller:	Cambridge University Press
Verantwortliche Person für die EU:	Libri GmbH, Europaallee 1, D-36244 Bad Hersfeld, gpsr@libri.de
Maße:	244 x 170 x 27 mm
Von/Mit:	Frédéric D. Vrins
Erscheinungsdatum:	19.02.2025
Gewicht:	0,848 kg