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Derivative Finanzinstrumente
Vom Europäischen zum Exotischen
Taschenbuch von Joachim Willnow
Sprache: Deutsch

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Beschreibung
Neueinsteigern wird das notwendige Grundwissen vermittelt, um die Reise von europäischen zu exotischen Derivaten antreten zu können. Profis werden die im deutschen Sprachraum erstmalige Darstellung von über 20 exotischen Optionsarten besonders schätzen.
Neueinsteigern wird das notwendige Grundwissen vermittelt, um die Reise von europäischen zu exotischen Derivaten antreten zu können. Profis werden die im deutschen Sprachraum erstmalige Darstellung von über 20 exotischen Optionsarten besonders schätzen.
Über den Autor
Joachim Willnow ist Leiter der Kundenbetreuung für Over-The-Counter Derivate und Strukturierte Produkte bei James Capel & Co. in London. Seine siebenjährige Erfahrung im Bereich derivativer Produkte sammelte er bei angelsächsischen Investmentbanken und bei einer der bedeutenden europäischen Fondsgesellschaften.
Zusammenfassung
Dieses Buch stellt umfassend die gesamte Bandbreite derivativer Instrumente dar. Ausgehend von der Erläuterung der Produkte erhält der Leser konkrete Strategieempfehlungen und Infos über die Möglichkeiten auf einem hochspekulativen Markt.

Dabei wird Neueinsteigern das notwendige Grundwissen vermittelt, um die Reise von europäischen zu exotischen Derivaten antreten zu können. Neben Ausführungen zur praktischen Anwendunge von Futures, Swaps, Optionen und Structures Products bleiben auch Themen wie GARCH, Benchmark-Hedging und Credit Derivatives nicht unberücksichtigt.

Profis werden die im deutschen Sprachraum erstmalige Darstellung von über 20 exotischen Optionsarten besonders schätzen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung.- 1.1 Derivative Märkte und Marktteilnehmer.- 1.2 Ziele der Marktteilnehmer.- 1.3 Formen derivativer Produkte.- 2. Anatomie derivativer Produkte - Europäisches und Exotisches im Detail.- 2.1 Futures.- 2.2 Swaps.- [...]opäische und Amerikanische Optionen.- 3. Exotische Optionen.- 3.1 Pricing Exotischer Optionen.- 3.2 Bermuda-Optionen.- 3.3 Quanto-Optionen.- 3.4 Asiatische Optionen.- 3.5 Average-Strike Optionen.- 3.6 Lookback-Optionen.- 3.7 Barrier-Optionen.- 3.8 Cliquet-, Ratchet- und Delayed-Optionen.- 3.9 Ladder- und Strike-Reset-Optionen.- 3.10 Shout-Option.- 3.11 Digital, Binary oder Bet-Optionen.- 3.12 Chooser-Option.- 3.13 Pay-Later- oder Contigent-Optionen.- 3.14 Instalment-Optionen.- 3.15 Compound-Optionen.- 3.16 Power-Optionen.- 3.17 Convex-Optionen.- 3.18 Range-Optionen.- 3.19 Best-Of-Optionen und Rainbow-Optionen.- 3.20 Spread- und Outperformance-Optionen.- 3.21 Double-Barrier-Optionen.- 3.22 Lock-In-Optionen oder Exploding-Optionen.- 4. Risikomanagement mit Derivaten in der Praxis.- 4.1 Absicherungen.- 4.2 Asset Allocation mit Derivaten.- 4.3 Ausblick.
Details
Erscheinungsjahr: 1996
Fachbereich: Einzelne Wirtschaftszweige
Genre: Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: 152 S.
2 s/w Illustr.
152 S. 2 Abb.
ISBN-13: 9783409141734
ISBN-10: 3409141731
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Willnow, Joachim
Hersteller: Gabler Verlag
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler
Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße: 210 x 148 x 9 mm
Von/Mit: Joachim Willnow
Erscheinungsdatum: 31.03.1996
Gewicht: 0,212 kg
Artikel-ID: 102547421
Über den Autor
Joachim Willnow ist Leiter der Kundenbetreuung für Over-The-Counter Derivate und Strukturierte Produkte bei James Capel & Co. in London. Seine siebenjährige Erfahrung im Bereich derivativer Produkte sammelte er bei angelsächsischen Investmentbanken und bei einer der bedeutenden europäischen Fondsgesellschaften.
Zusammenfassung
Dieses Buch stellt umfassend die gesamte Bandbreite derivativer Instrumente dar. Ausgehend von der Erläuterung der Produkte erhält der Leser konkrete Strategieempfehlungen und Infos über die Möglichkeiten auf einem hochspekulativen Markt.

Dabei wird Neueinsteigern das notwendige Grundwissen vermittelt, um die Reise von europäischen zu exotischen Derivaten antreten zu können. Neben Ausführungen zur praktischen Anwendunge von Futures, Swaps, Optionen und Structures Products bleiben auch Themen wie GARCH, Benchmark-Hedging und Credit Derivatives nicht unberücksichtigt.

Profis werden die im deutschen Sprachraum erstmalige Darstellung von über 20 exotischen Optionsarten besonders schätzen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung.- 1.1 Derivative Märkte und Marktteilnehmer.- 1.2 Ziele der Marktteilnehmer.- 1.3 Formen derivativer Produkte.- 2. Anatomie derivativer Produkte - Europäisches und Exotisches im Detail.- 2.1 Futures.- 2.2 Swaps.- [...]opäische und Amerikanische Optionen.- 3. Exotische Optionen.- 3.1 Pricing Exotischer Optionen.- 3.2 Bermuda-Optionen.- 3.3 Quanto-Optionen.- 3.4 Asiatische Optionen.- 3.5 Average-Strike Optionen.- 3.6 Lookback-Optionen.- 3.7 Barrier-Optionen.- 3.8 Cliquet-, Ratchet- und Delayed-Optionen.- 3.9 Ladder- und Strike-Reset-Optionen.- 3.10 Shout-Option.- 3.11 Digital, Binary oder Bet-Optionen.- 3.12 Chooser-Option.- 3.13 Pay-Later- oder Contigent-Optionen.- 3.14 Instalment-Optionen.- 3.15 Compound-Optionen.- 3.16 Power-Optionen.- 3.17 Convex-Optionen.- 3.18 Range-Optionen.- 3.19 Best-Of-Optionen und Rainbow-Optionen.- 3.20 Spread- und Outperformance-Optionen.- 3.21 Double-Barrier-Optionen.- 3.22 Lock-In-Optionen oder Exploding-Optionen.- 4. Risikomanagement mit Derivaten in der Praxis.- 4.1 Absicherungen.- 4.2 Asset Allocation mit Derivaten.- 4.3 Ausblick.
Details
Erscheinungsjahr: 1996
Fachbereich: Einzelne Wirtschaftszweige
Genre: Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: 152 S.
2 s/w Illustr.
152 S. 2 Abb.
ISBN-13: 9783409141734
ISBN-10: 3409141731
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Willnow, Joachim
Hersteller: Gabler Verlag
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler
Verantwortliche Person für die EU: Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße: 210 x 148 x 9 mm
Von/Mit: Joachim Willnow
Erscheinungsdatum: 31.03.1996
Gewicht: 0,212 kg
Artikel-ID: 102547421
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