Backtesting Value at Risk and Expected Sho...

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Sprache: Englisch

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Beschreibung

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

Über den Autor

Simona Roccioletti obtained her Master of Arts degree in Quantitative Asset and Risk Management at the University of Applied Sciences (bfi) Vienna, Austria.

Zusammenfassung

Study in the field of economics

Studies about risk measures and their properties

Investigation of the issue related to the backtesting of Expected Shortfall

Includes supplementary material: [...]

Inhaltsverzeichnis

Risk measures and their properties.- Elicitability.- Backtesting (VaR and ES).- Empirical Analysis.- MATLAB code.

Details

Erscheinungsjahr:	2015
Fachbereich:	Volkswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xix 145 S. 45 s/w Illustr. 145 p. 45 illus.
ISBN-13:	9783658119072
ISBN-10:	3658119071
Sprache:	Englisch
Herstellernummer:	978-3-658-11907-2
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Roccioletti, Simona
Auflage:	1st edition 2016
Hersteller:	Springer Fachmedien Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	210 x 148 x 10 mm
Von/Mit:	Simona Roccioletti
Erscheinungsdatum:	11.12.2015
Gewicht:	0,226 kg