Algorithmic and High-Frequency Trading | Buch

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Cover: 9781107091146 | Algorithmic and High-Frequency Trading | José Penalva | Buch | 2019

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Beschreibung

The first book on the maths of algorithmic trading reflecting cutting-edge research.

Über den Autor

Álvaro Cartea is a Reader in Financial Mathematics at University College London. Before joining UCL, he was Associate Professor of Finance at Universidad Carlos III, Madrid (2009-2012) and from 2002 to 2009 he was a Lecturer (with tenure) in the School of Economics, Mathematics and Statistics at Birkbeck, University of London. He was previously JP Morgan Lecturer in Financial Mathematics at Exeter College, Oxford.

Inhaltsverzeichnis

Preface; How to read this book; Part I. Microstructure and Empirical Facts: 1. Electronic markets and the limit order book; 2. A primer on the microstructure of financial markets; 3. Empirical and statistical evidence - prices and returns; 4. Empirical and statistical evidence - activity and market quality; Part II. Mathematical Tools: 5. Stochastic optimal control and stopping; Part III. Algorithmic and High-Frequency Trading: 6. Optimal execution with continuous trading I; 7. Optimal execution with continuous trading II; 8. Optimal execution with limit and market orders; 9. Targeting volume; 10. Market making; 11. Pairs trading and statistical arbitrage strategies; 12. Order imbalance; Appendix A. Stochastic calculus for finance; Bibliography; Glossary; Subject index.

Erscheinungsjahr:	2019
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Buch
Seiten:	360
Inhalt:	Gebunden
ISBN-13:	9781107091146
ISBN-10:	1107091144
Sprache:	Englisch
Ausstattung / Beilage:	HC gerader Rücken kaschiert
Einband:	Gebunden
Autor:	Cartea, Álvaro Jaimungal, Sebastian Penalva, José
Hersteller:	Cambridge University Press
Maße:	250 x 175 x 24 mm
Von/Mit:	Álvaro Cartea (u. a.)
Erscheinungsdatum:	12.02.2019
Gewicht:	0,802 kg

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